PositionManager стратегии. StockSharp

PositionManager стратегии

6/30/2011

hobo

Объясните, что изменяет число позиций в PositionManager стратегии?

Я использую стратегию на основе TimeFrameStrategy и столкнулся с такой ситуацией:

Изначально позиций не было, затем стратегия выставила заявку, она выполнилась. Однако, PositionManager.Position остался равным 0.
Объем сделок по TargetOrder
base.Trader.MyTrades.Where(mt => mt.Order == TargetOrder).Sum(tr => tr.Trade.Volume)
был равен не 0 (судя по логу из NewMyTrades).

Даже несколько минут спустя после сделки PositionManager.Position так и оставался равным 0.

S# 3.2.1.

Tags:

StockSharp

Thanks:

1 2 3 >

Alexander

Date: 7/1/2011

Проблема известна, занимаемся.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/1/2011

hobo

А стратегия выводит событие NewMyTrades + OrdersChanged? StrategyPositionManager рассчитывает по 2-ум типам данных позицию. По-умолчанию, через баланс заявок.

Thanks:

hobo

Date: 7/2/2011

Вывожу только NewMyTrades.
Понятно, значит было что-то не так с заявками и в NewMyTrades мне ничего не увидеть. Повывожу-ка я OrdersChanged, может еще раз проявится подобное, а пока свой подсчет позиции буду использовать.

Thanks:

hobo

Date: 7/12/2011

Сегодня опять повторился неправильный подсчет.

Вот лог выхода из позиции, равной 1, когда сбился подсчет. Ничего необычного в логе я лично не вижу[blink]
Позиций(orig) - это base.PositionManager.Position
По сделкам - мой подсчет внутри OnNewTrades

Code

SBLSS 12.07.2011 12:28:54.455 SL зарегистрировали ордер 4365160817
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.688 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.688 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 1ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 1ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=0. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 2ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=0. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done

Thanks:

Alexander

Date: 7/12/2011

Тут разница 1мс, покажите лог хотя бы через 100мс.

Thanks:

hobo

Date: 7/12/2011

100 мс вперед?
Я бы рад показать хоть 100 секунд, но я - не скальпер и после этого куска несколько минут в логе просто ничего нет, ни строчки. Плюс я не вывожу в каждой итерации позицию в лог.

Вот следующий вход и выход, уже со сбившимся подсчетом.

Code

SBLSS 12.07.2011 12:37:09.578 Зарегистрировали ордер, id = 4365407898
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.082 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=1
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349859601. Исходный ордер 4365407898 с направлением Buy
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. 
SBLSS 12.07.2011 12:37:11.237 SL от сделки 349859601
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.434 SL зарегистрировали ордер 4365410450
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349860428. Исходный ордер 4365410450 с направлением Sell
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades.

Строчки "OnNewMyTrades. Сейчас позиций=<>" выводятся сразу после собственного пересчета позиции по сделкам.

Если скажете что можно информативного выводить, я готов.

Thanks:

Alexander

Date: 7/12/2011

hobo

Code

SBLSS 12.07.2011 12:37:09.578 Зарегистрировали ордер, id = 4365407898
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.082 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=1
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349859601. Исходный ордер 4365407898 с направлением Buy
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. 
SBLSS 12.07.2011 12:37:11.237 SL от сделки 349859601
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.434 SL зарегистрировали ордер 4365410450
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349860428. Исходный ордер 4365410450 с направлением Sell
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades.

Не понял где ошибка.

PositionManager меняет позицию по событию Strategy.OrderChanged.
Вы тоже подписываетесь на это событие.

Событие поступает - срабатывает ваш обработчик. Вы берёте старую, не пересчитанную позицию, выводите.
Далее это событие поступает в PositionManager. Он пересчитывает, меняет.

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.

Или я не так понял ваш вывод?

Thanks:

hobo

Date: 7/12/2011

Во втором - ничего, все верно, если учитывать, что подсчет позиции уже сбился к этому времени и весь этот кусок лога показывает на 1 позицию больше, чем было на самом деле.

12.07.2011 12:37:00.000 - Исходное состояние, стратегия вне рынка. Позиций фактически было 0.
12.07.2011 12:37:09.994 - "Сейчас позиций(orig)=2" - вот такой ситуации не было. PositionManager должен показывать 1 (ну пусть даже 0, если что-то еще не сработало, но никак не 2).

Quote:

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.

А к этому моменту опять было 0.

Thanks:

Alexander

Date: 7/12/2011

hobo

Quote:

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.

А к этому моменту опять было 0.

Так у вас по сделкам тоже 1 подсчитано.

подпишитесь на Strategy.OrderChanged, покажите что выводится в этом событии - какая заявка и как меняется.

Сейчас лучше 3.2.5 использовать, было несколько фиксов в стратегиях.

Thanks:

hobo

Date: 7/13/2011

Я смотрю, что "информативные" у меня логи, если я даже вас запутал [biggrin]

Alexander

Так у вас по сделкам тоже 1 подсчитано.

SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. - вот здесь "1 по сделкам" потому что OnNewMyTrades еще не вызвался и позиция не пересчитана пока.
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0 - Вот тут уже пересчитана

Alexander

подпишитесь на Strategy.OrderChanged, покажите что выводится в этом событии - какая заявка и как меняется.

Я это собственно и сделал, когда Михаил спросил, "А выводит ли?".

Code

DoLog(
"OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=" + base.PositionManager.Position +
", по сделкам=" + base_PositionManager_Position +
". order.Direction=" + order.Direction +
". order.ID=" + order.Id +
". order.Status=" + order.Status +
". order.State=" + order.State
);

Заявка, правда, или не меняется или 3-4 раза одно и тоже выводится в лог.

Thanks:

1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.