English
Русский
Español
Deutsch
Português
日本語
Добрый день. Ваша библиотека сама по себе мощный инструмент. спасибо за ее создание и обнародование. Однако при построении робота я столкнулся с вопросом расчета индикаторов. Более менее простые не составляет труда рассчитать самостоятельно в программе (всяческие средние и каналы). Посложнее - Параболик или Ишимоку - тоже в побщем- то можно. Но возникает такая проблема - расчетные значения отличаются от полученных автоматически в том же Квике. Этот эффект видимо появляется потому что значения сложных индикаторов сильно зависят от метода их расчета (например от выбора начальной точки) Поскольку я сейчкас переписываю роботов с Qpile (внутреннего языка Квика) под .NET, это несколько напрягает: результаты работы с квиковскими индикаторами вполне удовлетворяли. Есть ли возможность получить значения индикаторов из Квика (кроме тормозной передачи через текстовый файл)? Если нет - что посоветуете?
面向 .NET 和 Python 的算法交易✦
86+ 连接器 · 交易所 · 经纪商 · 加密货币✦
S#.Designer · 回测 · 优化 · 实盘✦
31,456+ 名交易者和开发者的社区✦
面向 .NET 和 Python 的算法交易✦
86+ 连接器 · 交易所 · 经纪商 · 加密货币✦
S#.Designer · 回测 · 优化 · 实盘✦
31,456+ 名交易者和开发者的社区✦
评论 (4)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
Если расчетные значения отличаются - наверное проблема все таки в коде индикатора.
Насколько я помню, из qpile можно эти самые индикаторы передавать в эксель. Только в данном случае нужно передавать не в эксель, а QuikTrader, и обрабатывать полученные данные через ProcessUnknownData.
Хотя я бы разобрался с индикаторами. Потому как если значение у индикаторов неправильное, то где гарантии что и дальше нет ошибок. А так вся бизнес логика своя и понятна на 100%.
как вариант\идею можно попробовать, использовать сборки от WLD5,они на ,NET так же там на вики есть исходники пользовательских индикаторов. Возможно там есть, то что Вам нужно уже готовое.
http://www.wealth-lab.com
http://www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/MainPage.ashx
Qpile как раз хотелось бы исключить вовсе. Это ведь и есть самое тормознутое "звено". Хотя бы из-за синтетической паузы в одну секунду на обработку каждого портфеля. А он там у меня не один. иногда до 5 секунд очередь растягивается. А с индикаторами... Да лучше свои написать это не вопрос. Вопрос только в том что бы понять логику по которой их строит Квик. Тот же параболик - формула известна всем: SAR(i) = SAR(i-1) + a*( High(i) - SAR(i-1) ). Остается только решить чему равен самый первый SAR(1). И с какой стороны от цен откладываются текущие значения, если позиции еще нет. Логика Квика в этих местах совершенно не понятна, от того и не сходятся значения. По той же причине не подойдут и другие чужие сборки. Тем не менее спасибо за советы...
Спросите на форуме у них, как идет расчет. Я не думаю, что это особый секрет. Это даст Вам подсказку, что не так у Вас в коде.
А задержка - это да. Тут ничего не поделать - основное ограничение хост программ.