Восстановление сохраненной стратегии

RomSunZ: Есть описание в хелпе в разделе про стратегии. Называется загрузка заявок и сделок. читал, там описывается как восстановить заявки(Order), но не все заявки заканчиваются удачно, нет метода восстановить сделки(Trade) нет реального примера? или ему нужно скормить сделки, которые прошли, или все можно, а он сам поймет?

Andrii:

RomSunZ: Есть описание в хелпе в разделе про стратегии. Называется загрузка заявок и сделок. читал, там описывается как восстановить заявки(Order), но не все заявки заканчиваются удачно, нет метода восстановить сделки(Trade) нет реального примера? или ему нужно скормить сделки, которые прошли, или все можно, а он сам поймет?

На самом деле очень важный вопрос, я для себя так решения и не нашел.

Можно даже обобщить задачу: Есть 2 робота, они торгуют один и тот же инструмент (допустим RiZ4), но на разных таймфреймах, стратегиях и т.д. Произошло отключение (обрыв связи или отключение overnight), на момент обрыва первый был long 100 контрактов, второй 400.

1. Как после восстановления соединения восстановить правильную позицию у роботов? (именно сделки, а не ордера)
2. Как эти 2 робота поделят общую позицию по RiZ4 (500: +100 (1) +400 (2))? (т.е. как роботом понять какая часть сделок его, а какая нет)

Уверен, что те, кто силен в программировании уже реализовали данную задачу, поделитесь пожалуйста методом решения

RomSunZ: Ну так сохраняйте сделки/ордера во временный файл или в коллекцию после их появления с идентификатором для каждой стратегии, а потом восстанавливайте их от туда. каким образом восстанавливать сделки? или даже как правильно все реализовать? пример есть?

RomSunZ: Поищите здесь на форуме были примеры почти готовой обертки восстановления и сохранения стратегии где-то год назад или около того

восстановить стратегию нахожу, но мне бы ее сделки

нахожу

this.StatisticManager.AddNewOrder();
this.ProcessNewOrders();

но точно сказать не могу, хочется совет кто уже делал, пока двигаюсь в этом направлении. так же хочется знать какую информацию нужно сохранить, чтобы восстановить корректно

на текущий момент this.ProcessNewOrders(); не отрабатывает

Andrii: секретные разработки? Поиск по форуму - лучшее лекарство от подозрительности)) Так мной было описан полный набор функций для сохранения заявок/сделок по стратегии в базу данных в разделе по развитию S#.Shell Ссылка

Сейчас по прошествии 2-х месяцев могу сказать что все работает на 100%. Однако я внес следующие изменения в подход к сохранению позиций:

1. заменил сохранение в MS SQL на сохранение в MS Access, используя универсальный интерфейс OleDb; все-таки Access проше, систему не грузит и занимает в 10ки раз меньше места,
2. вообще прекратил сохранять заявки и сделки, сохраняю только позиции; для хранения позиций пришлось сделать отдельный класс TradeBook, в котором как раз расписано для каждой стратегии какую она имеет долю в "общем пироге" открытой по инструменту позиции - это к вопросу devruss'а относительно учета результатов работы нескольких стратегий с одним счетом и инструментом.

lebedevsrg:

Andrii: секретные разработки? Поиск по форуму - лучшее лекарство от подозрительности)) Так мной было описан полный набор функций для сохранения заявок/сделок по стратегии в базу данных в разделе по развитию S#.Shell Ссылка

Сейчас по прошествии 2-х месяцев могу сказать что все работает на 100%. Однако я внес следующие изменения в подход к сохранению позиций:

1. заменил сохранение в MS SQL на сохранение в MS Access, используя универсальный интерфейс OleDb; все-таки Access проше, систему не грузит и занимает в 10ки раз меньше места,
2. вообще прекратил сохранять заявки и сделки, сохраняю только позиции; для транения позиций пришлось сделать отдельный класс TradeBook, в котором как раз расписано для каждой стратегии какую она имеет долю в "общем пироге" открытой по инструменту позиции - это к вопросу devruss'а относительно учета результатов работы нескольких стратегий с одним счетом и инструментом.

У меня тоже подход по позициям, каждый имеет свою долю и это фиксируется. Может наивно, но так же использую\отображаю график PnL и статистику, вот и для этого и нужны, чтобы отображались корректно. Или это лучше самому считать?

Но в целом я понял, используется AttachOrder и его сделками... этого и хотел

lebedevsrg: Тут в каждом подходе есть свои плюсы и свои минусы.

1. Восстановление позиций через восстановление заявок/сделок

2. Восстановление позиций через восстановление информации о позициях

Я тоже создал свои классы и под хранение инфы по трейдам (не позициям), а также по правильному подсчету pnl, mark-to-market pnl, доходности и т.д. Поправь меня если я не прав, но по ссылке выше ты рассказал именно про реализацию подхода 1 - восстановления позиции через сделки. Тогда вопрос: Как реализовать именно вараинт 2? По большому счету тут SQL не нужно. Достаточно 1 файл с элементами типа {Strategy ID/Name, Position}. И при перезапуске робота считывать эти данные и сообщать роботу с какой позицией он стартует. Тогда в общем случае и логику менять не надо, так как робот просто сразу переходит в состояние long/short N контрактов как бы пропуская фазу набора позиции.

devruss:

lebedevsrg: Тут в каждом подходе есть свои плюсы и свои минусы.

1. Восстановление позиций через восстановление заявок/сделок

2. Восстановление позиций через восстановление информации о позициях

Я тоже создал свои классы и под хранение инфы по трейдам (не позициям), а также по правильному подсчету pnl, mark-to-market pnl, доходности и т.д. Поправь меня если я не прав, но по ссылке выше ты рассказал именно про реализацию подхода 1 - восстановления позиции через сделки. Тогда вопрос: Как реализовать именно вараинт 2? По большому счету тут SQL не нужно. Достаточно 1 файл с элементами типа {Strategy ID/Name, Position}. И при перезапуске робота считывать эти данные и сообщать роботу с какой позицией он стартует. Тогда в общем случае и логику менять не надо, так как робот просто сразу переходит в состояние long/short N контрактов как бы пропуская фазу набора позиции.

по большому счету да, сохраняешь состояние стратегии и восстанавливаешь его при создании. Но тогда теряется статистика стратегии... но если у тебя свои классы по ее подсчету, то можно себе позволить

покажешь свои классы "подсчету pnl, mark-to-market pnl, доходности и т.д." ?

по большому счету да, сохраняешь состояние стратегии и восстанавливаешь его при создании. Но тогда теряется статистика стратегии... но если у тебя свои классы по ее подсчету, то можно себе позволить покажешь свои классы "подсчету pnl, mark-to-market pnl, доходности и т.д." ?

В данном топике это оффтоп. На самом деле, я даже классы не делал. На каждом тике пересчитываю стоимость позиции (== mark to market), из этого получается и pnl при закрытии позиции (реализованный mark to market) и доходность (pnl/capital)

RomSunZ: А что мешает взять из БД позицию/ордера/сделки по последней открытой позиции, а сохраненные данные по предыдущим сделкам/позициям/ордерам использовать для анализа работы системы?

Я не понял, как можно передать роботу позицию? AttachOrder функция есть, а как указать текущую позицию при старте?

devruss:

RomSunZ: А что мешает взять из БД позицию/ордера/сделки по последней открытой позиции, а сохраненные данные по предыдущим сделкам/позициям/ордерам использовать для анализа работы системы?

Я не понял, как можно передать роботу позицию? AttachOrder функция есть, а как указать текущую позицию при старте?

Strategy str = new MyStrategy() { Position = 5 };

devruss:

RomSunZ: А что мешает взять из БД позицию/ордера/сделки по последней открытой позиции, а сохраненные данные по предыдущим сделкам/позициям/ордерам использовать для анализа работы системы?

Я не понял, как можно передать роботу позицию? AttachOrder функция есть, а как указать текущую позицию при старте?

Какой сайз и какое направление было у ордера, который через AttachOrder присоединяется к стратегии, такая поза у стратегии и будет. Если несколько ордеров, то позиция суммируется.

RomSunZ: Какой сайз и какое направление было у ордера, который через AttachOrder присоединяется к стратегии, такая поза у стратегии и будет. Если несколько ордеров, то позиция суммируется.

Это так, но я хочу уйти от связки "сделки - высчитываем позицию - позиция" к "записываем изменения позиции - при старте стратегии подается на вход тек. позиция". Таким образом, мне

1. Не нужна БД. Достаточно 1 файла на стратегию с позицией
2. Быстрый старт

Если вдруг понадобится перейти от моего варианта к предложенному тобой, то этот файл с позицией можно формировать отдельно из сделок (или проверять). Таким образом мы делаем функционально независимый подход к управлению позицией

Andrii: вообще все зависит от стратегии и нужных данных, но более универсальный метод - писать только сделки открывающие позицию:

открыли позицию - записали сделку - закрыли позицию - удалили 2 сделки

алгоритм сложный, но оставляет только сделки по открытым позициям

Удалять - это сложно. А вот изменилась позиция - записали в файл, изменилась опять - опять записали, мне кажется как-то проще и fail proof

devruss: Удалять - это сложно. А вот изменилась позиция - записали в файл, изменилась опять - опять записали, мне кажется как-то проще и fail proof

Мы например так и делаем. При каждом изменении позиции стратегии по инструментам сохраняются в .csv файл. При старте стратегии - восстанавливаются (без сделок и ордеров).

Код:

        protected List<Position> LoadPositions(string fileName)
        {
            List<Position> positions = new List<Position>();

            using (StreamReader stream = new StreamReader(fileName))
            {
                using (CsvReader reader = new CsvReader(stream))
                {
                    reader.Configuration.Delimiter = ",";
                    reader.Configuration.HasHeaderRecord = false;

                    //var records = reader.GetRecords<MyTrade>();
                    while (reader.Read())
                    {
                        try
                        {
                            string securityCode = reader.GetField<string>(0);
                            decimal value = reader.GetField<decimal>(1);
                            string portfolioName = reader.GetField<string>(2);

                            Portfolio portfolio = Connector.Portfolios.FirstOrDefault((Portfolio pf) =>
                            {
                                return pf.Name == portfolioName;
                            });
                            if (portfolio == null)
                            {
                                this.AddWarningLog("Portfolio with name {0} not found.", portfolioName);
                                continue;
                            }

                            Security security = Connector.Securities.FirstOrDefault((Security sec) =>
                            {
                                return sec.Code == securityCode;
                            });
                            if (security == null)
                            {
                                this.AddWarningLog("Security with code {0} not found.", securityCode);
                                continue;
                            }

                            Position position = new Position()
                            {
                                Portfolio = portfolio,
                                Security = security,
                                CurrentValue = value
                            };

                            positions.Add(position);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                            this.AddErrorLog("Ошибка загрузки позиции: {0}", ex.Message);
                        }
                    }
                }
            }

            return positions;
        }


        protected void LoadPositions()
        {
            if (!SavePositionsEnabled)
                return;

            string fileName = GetPersistentFileName("positions", "csv");
            this.AddInfoLog("Загрузка позиций из файла {0}", fileName);

            if (File.Exists(fileName))
            {
                List<Position> positions;

                lock (lockPositionsFile)
                {
                    positions = LoadPositions(fileName);
                }

                PositionManager.Positions = positions;
                RaiseParametersChanged("Position");
            }
            else
            {
                this.AddWarningLog("Файла с сохраненными позициями {0} не существует.", fileName);
            }
        }

        protected void SavePositions(IEnumerable<Position> positions, string fileName, bool append)
        {
            using (StreamWriter stream = new StreamWriter(fileName, append))
            {
                using (CsvWriter writer = new CsvWriter(stream))
                {
                    writer.Configuration.Delimiter = ",";
                    writer.Configuration.HasHeaderRecord = false;

                    foreach (Position position in positions)
                    {
                        try
                        {
                            writer.WriteField(position.Security.Code, true);
                            writer.WriteField(position.CurrentValue);
                            writer.WriteField(position.Portfolio.Name);
                            writer.NextRecord();
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                            this.AddErrorLog("Ошибка сохранения позиции {0}: {1}", position.ToString(), ex.Message);
                        }
                    }

                    stream.Flush();
                }
            }
        }

        protected void SavePositions(IEnumerable<Position> positions)
        {
            if (!SavePositionsEnabled)
                return;

            string fileName = GetPersistentFileName("positions", "csv");
            this.AddInfoLog("Сохранение позиций в файл {0}", fileName);

            lock (lockPositionsFile)
            {
                SavePositions(PositionManager.Positions, fileName, false);
            }
        }


                PositionsChanged += (IEnumerable<Position> positions) =>
                {
                    SavePositions(positions);
                };

SavePositions() вызывается при изменении позиции и остановке стратегии. LoadPositions - в Strategy.OnStarted().

Метод спорный, но у нас работает. При этом ломается расчет PnL (мы им все равно не пользуемся, PnL стратегий считается скриптами на Python'е по сохраненным трейдам раз в день после клиринга - StockSharp все равно PnL считает неправильно...)

Marco:

сказал а, говори б...

как вы считает PnL, полученный и нереализованный?