Источник данных DukasCopy

Architectus 作者 22 三月 2014

После обновления S# Data до версии 4.2.2.21 исчезли проблемы с источниками Форекс GainCapital и TrueFX. Стал работать поиск инструментов. Стала работать загрузка данных. Это очень радует.

С источником DukasCopy проблемы остались.

Во-первых не работает поиск инструментов. Если поднять окно Инструменты из вкладки DukasCopy, и вбить там что-то, то программа зависает намертво.

Во-вторых при добавление инструмента вручную и старте закачки появляется много раз следующая ошибка

16:37:36.310|Error  |DukasCopy |SevenZip.SevenZipLibraryException: Can not load 7-zip library or internal COM error! Message: DLL file does not exist.
   в SevenZip.SevenZipLibraryManager.LoadLibrary(Object user, Enum format)
   в SevenZip.SevenZipExtractor.Init(Stream stream)
   в StockSharp.Algo.History.Forex.DukasCopySource.#=qeBQ1iWN$6lSuqUQPkgTANg==(Byte[] #=qtvULmdvY1khuuzuZONxToA==)
   в StockSharp.Algo.History.Forex.DukasCopySource.#=qGfukoMHdADZNMcywHNPpHA==(Security #=qVndSqG8XK5cDFIvTrftqeQ==, TimeSpan #=q2dkAjXkZ3qfZGl0imGY2KQ==, DateTime #=q7qhAcUJ9_kPOhU8TJzFvvw==, Byte[] #=qxWL3U_EX$KlrzJo1YioO3Q==)
   в StockSharp.Algo.History.Forex.DukasCopySource.LoadCandles(Security security, TimeSpan timeFrame, DateTime date, OrderDirections direction)
   в StockSharp.Hydra.DukasCopy.DukasCopyTask.OnProcess()
   в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

Инструмент добавлял EUR/USD и AUD/CAD. Никаких данных при этом естественно не загружается.

Architectus 作者 01 四月 2014

Обновился до последней версии 4.2.2.24.

Указанные проблемы с источником DukasCopy по-прежнему присутствуют.

Mikhail Sukhov 01 四月 2014

Поиск инструментов пока не сделан. А ошибку скачивания посмотрим.

Architectus 作者 24 四月 2014

Обновился до версии S# Data 4.2.3.0.

+ Работает поиск инструментов. Причем поиск происходит моментально.

Данные качаются и качаются быстро.

- Баг с поиском инструментов. Для данного источника все валютные пары после поиска имеют шаг цены 0,0001 (вместо 0,00001), JPY пары 0,01 (вместо 0,001).

После окончания закачки данных не успокаивается и начинает непрерывно писать в лог

22:11:09.868|       |DukasCopy |Нет несохраненных дней для загрузки 00:01:00 свечек по EUR/USD@DUKAS.
22:11:09.930|Error  |DukasCopy |System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found.
   at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
   at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address)
   at StockSharp.Algo.History.Forex.DukasCopySource.LoadCandles(Security security, TimeSpan timeFrame, DateTime date, OrderDirections direction)
   at StockSharp.Hydra.DukasCopy.DukasCopyTask.OnProcess()
   at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

Mikhail Sukhov 26 四月 2014

Architectus: Баг с поиском инструментов. Для данного источника все валютные пары после поиска имеют шаг цены 0,0001 (вместо 0,00001), JPY пары 0,01 (вместо 0,001).

Дукас сам такие данные возвращает. Плюс сохранение работает без ошибки кратности шага.

Насчет 404 - поправим.

Architectus 作者 27 四月 2014

Михаил Сухов:

Architectus: Баг с поиском инструментов. Для данного источника все валютные пары после поиска имеют шаг цены 0,0001 (вместо 0,00001), JPY пары 0,01 (вместо 0,001).

Дукас сам такие данные возвращает.

По факту можно видеть, что точность составляет 5 знаков после запятой (для не JPY).

Михаил Сухов: Плюс сохранение работает без ошибки кратности шага. Вы имеете ввиду, что и выставляя такой (не совсем верный) минимальный шаг все правильно сохраняется? API само разбирается как сохранять? Если так, то надо ли где-то обращать внимание на MinStepSize (сохранение данных, разработка стратегий)?

Mikhail Sukhov 28 四月 2014

Architectus: Вы имеете ввиду, что и выставляя такой (не совсем верный) минимальный шаг все правильно сохраняется? API само разбирается как сохранять?

Да... Вы пробовали запускать ДукасКопи? Он у вас работает без ошибок? Если да, то проблема с шагами цен недействительна.

Architectus 作者 28 四月 2014

Михаил Сухов:

Architectus: Вы имеете ввиду, что и выставляя такой (не совсем верный) минимальный шаг все правильно сохраняется? API само разбирается как сохранять?

Да... Вы пробовали запускать ДукасКопи? Он у вас работает без ошибок? Если да, то проблема с шагами цен недействительна.

Я запускал Дукас с созданной ранее вручную парой EURUSD с правильным шагом. По ней закачка проходила и проходит все еще успешно. Но только по ней, как оказалось. Сейчас по найденным парам с неправильным шагом, и если исправить шаг на правильный, и даже при создании пары вручную сыпется ошибка


23:02:05.659|Error  |DukasCopy |System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: security
   at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.IsAllSecurity(Security security, IHydraTask task)
   at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
   at StockSharp.Hydra.DukasCopy.DukasCopyTask.OnProcess()
   at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()
23:02:05.663|Error  |DukasCopy |System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: security
   at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.IsAllSecurity(Security security, IHydraTask task)
   at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
   at StockSharp.Hydra.DukasCopy.DukasCopyTask.OnProcess()
   at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

Mikhail Sukhov 29 四月 2014

Architectus: Сейчас по найденным парам с неправильным шагом, и если исправить шаг на правильный, и даже при создании пары вручную сыпется ошибка

Перезапуск Гидры помогает?

Architectus 作者 03 五月 2014

Михаил Сухов:

Architectus: Сейчас по найденным парам с неправильным шагом, и если исправить шаг на правильный, и даже при создании пары вручную сыпется ошибка

Перезапуск Гидры помогает?

Нет. И в какой-то момент у меня даже добавлять инструменты стало нельзя. Появлялась та же ошибка, только теперь при добавлении инструмента.

Я удалил базу Гидры и она создала новую. После этого ошибка "Value cannot be null" исчезла.

По минимальному шагу следующая ситуация. Я нашел инструмент USD/CHF в поиске. Для него шаг был указан 0,0001. Я решил попробовать так. Данные закачались, но сохранились неверно. При загрузке получались цены не типа 0,88000, а 8,8. Если исправлять шаг на 0,00001, то сохраняется и загружается верно. Так что оставлять 0,0001 нельзя.

Также неожиданно обнаружил, что стаканы из Dukascopy сохраняются только с 0 до 1 часа. Т.е. идут стаканы с 0 до 1 к примеру 1 числа, после 0:59 идут с 0 до 1 2-го числа и т.д. Видимо из-за этого бага скорость загрузки была такая высокая. Со свечками все в порядке.

Architectus 作者 06 五月 2014

Обновился до S# Data 4.2.3.3.

Стаканы теперь качаются за весь день (не только с 0 до 1), но почему-то только за воскресенья. За другие дни стаканов нет. Все старые данные по DukasCopy удалял. База в этой версии создалась новая. Свечки вроде в порядке.

При поиске также инструменты получают неправильный минимальный шаг. Советую менять его на правильный перед закачкой данных.

Mikhail Sukhov 06 五月 2014

Architectus: но почему-то только за воскресенья.

Пишите сразу - какой инструмент, какая дата.

Architectus 作者 06 五月 2014

Михаил Сухов:

Architectus: но почему-то только за воскресенья.

Пишите сразу - какой инструмент, какая дата.

Инструмент EUR/USD. Начальная дата - 01.01.2010. Закачались все воскресенья по 04.05.2014.

Mikhail Sukhov 06 五月 2014

Architectus: Инструмент EUR/USD. Начальная дата - 01.01.2010.

За эту дату закачалось за весь день.

Architectus 作者 06 五月 2014

Михаил Сухов:

Architectus: Инструмент EUR/USD. Начальная дата - 01.01.2010.

За эту дату закачалось за весь день.

У меня quotes есть только по воскресеньям, candles везде есть. В 2010 г. quotes начинаются с 31.01.

Mikhail Sukhov 06 五月 2014

Architectus: У меня quotes есть только по воскресеньям, candles везде есть. В 2010 г. quotes начинаются с 31.01.

Может надо удалить временную директорию?

Architectus 作者 07 五月 2014

Михаил Сухов:

Architectus: У меня quotes есть только по воскресеньям, candles везде есть. В 2010 г. quotes начинаются с 31.01.

Может надо удалить временную директорию?

Во временной директории я не вижу и никогда не видел никаких файлов, имеющих отношение к Dukas. Тем не менее попробовал убрать временную директорию. EUR/USD все еще не грузится. Однако новый инструмент GBP/USD пошел. Может попробую еще переудалить EUR/USD данные.

Architectus 作者 10 六月 2014

Обновился до S# Data 4.2.3.9.

Закачка данных идет без проблем.

Только обратите внимание, что при поиске инструментов они имеют неправильный минимальный шаг. Необходимо перед закачкой данных менять шаг на правильный. Для не XXXJPY пар на 0,00001. Для XXXJPY пар на 0,001.

Mikhail Sukhov 11 六月 2014

Для справки.

Есть пол года назад закаченная история (выборочно) для EUR/USD. Для юнит тестов. Тесты перестали проходить успешно, так как данные отличаются от тех, что были ранее закачены, и тех, что отдаются сейчас. Качал для чистоты через стандартный веб интерфейс. Сейчас за 15 августа 2013 года выдается 60к сделок. Раньше было 65.7к. История рисуется и подрихотвывается? Неожиданно для такой распиаренной компании.

评论 (19)