Разделение объема на buy/sell volume

devruss: Допустим, мы смотрим на 5 минутные свечи. Если мы выведем просто volume - то он покажет, что объем был 1000 контрактов, например. Нам надо знать, сколько из этой 1000 были bid volume, а сколько ask volume. Например 800 ask volume, 200 bid volume.

Судя по ответу, вы сами не совсем понимаете физического значения этих чисел. Могу лишь предположить, что вам нужно направление сделки.

methyst: devruss, имеется ввиду Volume Breakdown? то как вариант можно сравнивать только тики(как были 1-ые инди от Gomi под NT7 ). нынешнюю цену и прошлую if (lastprice != 0) { if (price > lastprice) delta = volume; if (price < lastprice) delta = -volume; } дальше суммировать эти тики в рамках заданного интервала(1мин например) totaldelta+=delta;

Неправильных ответов будет процентов 10.

Если для Квика, то есть у сделки свойство OrderDirection, и Квик его транслирует. Как то так получится.

var delta = trade.OrderDirection != OrderDirections.Buy ? -trade.Volume : trade.Volume;

дальше как писалось

methyst: суммировать эти тики в рамках заданного интервала(1мин например) totaldelta+=delta;

С историей другое дело, ее с направлением сделки так просто не найдешь. Надо самому Гидрой с Квика качать. Либо выше описанный methyst вариант, но он ошибки выдает. Ну и как правило дельта рядом с профилем шагает. Я недавно у свечей такое свойство обнаружил.

Candle candle = new TimeFrameCandle();
var priceLevels = candle.VolumeProfileInfo.PriceLevels;

Правда когда обнаружил оно не работало, сейчас не знаю, не проверял. Раз уж горизонтальные объемы в свече найти можно, надо и дельту сделать. Лучше два свойства TotalBuyVolume и TotalSellVolume. Ну и для полного счастья в VolumeProfileInfo.PriceLevels эти свойства тоже сделать, только для горизонтальных объемов.

devruss: Но чтобы сделать такой индикатор, в него надо передавать <trade.Volume, trade.OrderDirection> Далее вопрос как суммировать по временному интервалу, чтобы он совпадал с временным интервалом свечки Способа связать сделки со свечками, походу нет. Простого и надежного способа реализации MarketDelta из свечей тоже нет. Как вариант:

1. В индикатор надо передавать сделки trade
2. В индикаторе создать свойства OpenTime и TimeFrame на подобие свечных. OpenTime отправляем в ProcessValues для отрисовки.
3. Пока OpenTime < Trade.Time < (OpenTime + TimeFrame) считаем дельту.
4. Если((OpenTime + TimeFrame) < Trade.Time) OpenTime=(OpenTime + TimeFrame) начинаем считать дельту для новой свечи. Конечно это туповатый костыль, но он простой.

devruss: По хорошему, конечно, надо бы добавить TotalBuyVolume и TotalSellVolume - это очень верное предложение. Михаил, можем внести в очередь разработок доп функций?

Судя по логике S# надо не только TotalBuyVolume и TotalSellVolume но и CloseOrderDirections. Так как candle.CloseVolume это объем последней сделки в свечи, тогда candle.CloseOrderDirections будет направление последней сделки в свечи. Тогда бы вам индикатор совсем просто было бы сделать.

От сюда вытекает второй вариант решения вашей проблемы, многим сложнее но думаю надежнее. Вам сюда http://www.stocksharp.com/doc/?topic=html/99da6499-9ac1-4e7e-bcaf-a0c832dce4de.htm . Создать свой тип свечей с этими свойствами. Реализации CandleBuilder в S# можно тут посмотреть http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Candles/Compression/CandleBuilder.cs . Я своих свечей не делал, это только в теории.🙂

Вообще MarketDelta, MarketProfile, VolumeProfile сейчас это модные веяния. S# стоит идти в ногу со временем, и дать возможность пользователям простой способ их реализации.🙂

Иван З.: Короче, скажу так, зря мы на S# наезжаем, и умничаем. Все есть и все работает. Приношу свои извинения. 😊 Кто не верит вот код для проверки

            if (candle.State == CandleStates.Finished)
            {
                var Volume = candle.TotalVolume;
                var BuyVolume = candle.VolumeProfileInfo.PriceLevels.Select(level => level.BuyVolume).Sum();
                var SellVolume = candle.VolumeProfileInfo.PriceLevels.Select(level => level.SellVolume).Sum();
                var TotalVolume = BuyVolume + SellVolume;

            }

> Но очень за мудрили и спрятали.😀

Иван действительно нашел решение!

[Сравнение с CQG](http://gyazo.com/ad430475ee54f7ff7f8bb9b0d5f3fd06)
Вывод - картинка действительно правдоподобная. Данные в S# пришли из Гидры, записанные вживую из Финама.
Различия конечно есть, но кто прав сказать сложно, главное, что различия несущественные и профиль объемов один и тот же.

Иван З.: Кто не верит вот код для проверки

Спасибо, работает. ЗЫ: Код вроде просили, после проверки.

namespace StockSharp.Algo.Indicators.Misc
{
    using System.Linq;
    using System.ComponentModel;
    using StockSharp.Algo.Candles;

    /// <summary>
    /// Объем свечки.
    /// </summary>
    [DisplayName("Дельта")]
    [Description("Дельта свечки.")]
    public class DeltaIndicator: BaseIndicator<decimal>
    {
        /// <summary>
        /// Создать <see cref="DeltaIndicator"/>.
        /// </summary>
        public DeltaIndicator()
            : base(typeof(Candle))
        {
            Volume = new VolumeIndicator();
        }

        public VolumeIndicator Volume { get; private set; }
        /// <summary>
        /// Сформирован ли индикатор.
        /// </summary>
        public override bool IsFormed
        {
            get { return Volume.IsFormed; }
        }

        /// <summary>
        /// Обработать входное значение.
        /// </summary>
        /// <param name="input">Входное значение.</param>
        /// <returns>Результирующее значение.</returns>
        protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
        {
            var candle = input.GetValue<Candle>();           
            var result = candle.VolumeProfileInfo.PriceLevels.Select(level => level.BuyVolume - level.SellVolume).Sum();
            return result;
        }
    }
}