English
Русский
Español
Deutsch
Português
日本語
// создаем заявку
var order = new Order
{
Trader = _trader,
Portfolio = _portfolio,
Security = _instrument,
Direction = _direction,
Price = _instrument.GetMarketPrice(direction),
Volume = _volume
};
_trader.RegisterOrder(order);
Для Volume = 1 всё понятно: заявка или исполнится, или не исполнится. Но как быть, когда число контрактов равно, например, 10?
Допустим, надо исполнить 10 контрактов, в стакане по лучшей цене есть только 5. Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?
评论 (15)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
Какие данные вы бы указали для подобной заявки в терминале? Аналогичные данные надо указывать при выставлении заявки через S#.
Как указать терминалу, что надо сметать всё, что есть, пока число исполненных контрактов не дойдёт до 10?
Рынок какой?
Индекс РТС
Если используете квик, то добавьте экспорт данных по верхнему/нижнему лимиту цены и код из первого сообщения должен работать как вы хотите.
Да, я использую Quik. Не могли бы написать строчки кода, которые надо использовать? Я использую
Когда создаете QuikTrader добавьте```csharp _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice); _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
Решение нашли, надо купить или продать по маркету! Написать Price = _instrument.MinPrice; или Price = _instrument.MaxPrice;
Спасибо за ответ, только не всё понял.
Price = _instrument.MinPrice; // это для продажи? Price = _instrument.MaxPrice; // а это для покупки?
А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice?
Ты меня конечно извини, но в этом вопросе программирование по моему ни причем. Ты хоть раз торговал ваще?
Если цена в данный момент 150000, а ты отправишь заявку на покупку по 160000, то почем у тя купится?
И ваще мне кажется прежде чем спрашивать, надо попробывать, если не получается спросил.
я лузер в программировании, и то пытаюсь разобраться, когда уже крыша съедет от безисходности спрашиваю на форуме, Потому что если бы я задавал все вопросы не пытаясь разобраться самому, тут форума бы не хватило, к тому же пытаясь понять одно узнаешь много чего другого.
Поставь Демо Quik и эксперементируй сколько влезет.
На Фортсе нет рыночных заявок, поэтому ее придется эмулировать, выставляя заявку по заранее худшей цене. В случае покупки - выставляется самый худший аск/оффер. Также полезно знать, что по правилу биржевого стакана, заявка с худшей ценой, как раз и не выставится "где-то в конце стакана", а будет последовательно собирать весь аск, от лучшего, к самому худшему, пока не наберется весь объем, заявленный в заявке.
Причём и в том, и в том случае сделки начнутся с самых лучших цен.
Может я не так понял вопрос, но мне показалось сей вопрос заключался не в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек, а какую цену написать,чтоб купить/продать по рынку.
Для справки. Если после _instrument точку поставить, то там будет куча всего с понятным описанием. Советую каждую пролистать и прочитать что написано. Узнаешь много нового.
А лучше, если действительно хочешь чему то научится, не пожалей деньги и пройди курсы, потому что с такими знаниями ты не сможешь освоить S#, по себе знаю.
В заключение хотел бы спросить, где можно посмотреть код, с помощью которого можно скачивать историю цен инструмента за сегодняшний день? А лучше -- за целую неделю.
Пока что это всё, что меня интересует.
Не надо тебе сейчас никакого кода, пользуйся гидрой