Otimizador de estratégias ganha controle unificado das execuções paralelas

A API pública do StockSharp agora inclui um conjunto dedicado de componentes para otimização de estratégias. Estão disponíveis a busca exaustiva de parâmetros e a busca genética, enquanto a aplicação de exemplo também demonstra a amostragem aleatória de combinações de parâmetros. Os intervalos de otimização são validados antes do início da execução, ajudando a detectar antecipadamente passos inválidos ou limites incompatíveis.

O OptimizationBatchManager gerencia iterações paralelas sem ultrapassar o tamanho de lote configurado. É possível limitar o número de testes simultâneos, a quantidade total de iterações e o volume de mensagens processadas. Para o modo genético, podem ser configurados o tamanho da população, o número de gerações, o critério de estagnação, a mutação, o cruzamento e a seleção.

A função objetivo é definida como uma fórmula baseada nas estatísticas da estratégia, incluindo lucro, drawdown, número de operações, latência, erros de ordens e outros indicadores. O exemplo pronto para execução exibe o progresso e o P&L de cada execução e demonstra todo o fluxo de configuração e encerramento da otimização.