В репозитории StockSharp появился самостоятельный проект MatchingEngine. В нём сосредоточена чистая логика сопоставления заявок: без случайной генерации данных, комиссий и других функций эмулятора. MarketEmulator теперь делегирует исполнение отдельному MatchingEngineAdapter, поэтому большая часть прежней встроенной логики удалена из самого эмулятора.
Движок ведёт состояние книги заявок отдельно по каждому инструменту, обрабатывает рыночные и лимитные заявки, частичное исполнение, отмену и замену. Для post-only заявок проверяется пересечение со стаканом. Отдельные интерфейсы отвечают за книгу, сопоставление, жизненный цикл заявки, портфели и контроль обеспечения, поэтому части движка можно тестировать и заменять независимо.
Поддерживаются обычные, стоп- и trailing-stop заявки. Стоп-менеджер отслеживает цену активации и умеет преобразовывать условие в рыночную или лимитную заявку. Выделение MatchingEngine упрощает модульное тестирование и позволяет повторно использовать одну и ту же логику исполнения в эмуляторе и других приложениях StockSharp.
评论 (0)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
暂无评论,成为第一个评论者!