月末转月效应 该季节性策略在月底前几天买入股票指数，并在新月开始后不久卖出，利用“月初效应”。 在此时间窗口之外系统保持空仓以降低风险。 细节 数据：指数日收盘。 入场：月末前 N 天买入。 出场：月初后 M 天卖出。 工具：股指期货或 ETF。 风险：窗口外保持空仓。