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Asset Class Trend Following Strategy (C#)

作者 StockSharp

资产类别趋势跟随策略 该策略在多个资产类别上跟随趋势。对投资范围中的每个品种应用简单移动平均线过滤，并在每个月的第一个交易日进行再平衡。只有当价格高于均线时才持有头寸。 测试表明年化收益约为15%。在多元化期货组合上表现最佳。 每月初，价格高于SMA的品种获得等额资金。价格跌破SMA或再平衡时头寸被关闭。 细节 入场条件：Close > SMA 多空方向：仅做多 离场条件：Close <= SM...

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Asset Class Trend Following Strategy (C#)

资产类别趋势跟随策略

该策略在多个资产类别上跟随趋势。对投资范围中的每个品种应用简单移动平均线过滤，并在每个月的第一个交易日进行再平衡。只有当价格高于均线时才持有头寸。

测试表明年化收益约为15%。在多元化期货组合上表现最佳。

每月初，价格高于SMA的品种获得等额资金。价格跌破SMA或再平衡时头寸被关闭。

细节

  • 入场条件：Close > SMA
  • 多空方向：仅做多
  • 离场条件：Close <= SMA 或在再平衡时被剔除
  • 止损：无；资金每月重新分配
  • 默认参数：
    • SmaLength = 210
    • MinTradeUsd = 50
    • CandleType = 日线
  • 过滤器：
    • 类别：趋势跟随
    • 方向：多头
    • 指标：SMA
    • 止损：否
    • 复杂度：中等
    • 时间框架：长期
    • 季节性：否
    • 神经网络：否
    • 背离：否
    • 风险等级：中等

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