Keltner Seasonal Filter (C#)

作者 StockSharp

Keltner Seasonal Filter 策略 Keltner Seasonal Filter 策略基于 that trades based on Keltner Channel breakouts with seasonal bias filter。测试表明年均收益约为 94%，该策略在股票市场表现最佳。当 Keltner confirms filtered entries 在日内（5...

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Keltner Seasonal Filter 策略

Keltner Seasonal Filter 策略基于 that trades based on Keltner Channel breakouts with seasonal bias filter。

测试表明年均收益约为 94%，该策略在股票市场表现最佳。

当 Keltner confirms filtered entries 在日内（5m）数据上得到确认时触发信号，适合积极交易者。

止损依赖于 ATR 倍数以及 EmaPeriod, AtrPeriod 等参数，可根据需要调整以平衡风险与收益。

详情

入场条件：参见指标条件实现.
多空方向：双向.
退出条件：反向信号或止损逻辑.
止损：是，基于指标计算.
默认值:
- EmaPeriod = 20
- AtrPeriod = 14
- AtrMultiplier = 2m
- SeasonalThreshold = 0.5m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
过滤器:
- 分类: 趋势跟随
- 方向: 双向
- 指标: Keltner, Seasonal
- 止损: 是
- 复杂度: 中等
- 时间框架: 日内 (5m)
- 季节性: 是
- 神经网络: 否
- 背离: 否
- 风险等级: 中等

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