ADX 均值回归策略

平均趋向指数(ADX)用于衡量市场趋势力度。当 ADX 值处于低位时，市场倾向于围绕均值震荡。本策略交易 ADX 相对其均值的偏离。

测试表明年均收益约为 70%，该策略在股票市场表现最佳。

当 ADX 低于平均值减 DeviationMultiplier 倍标准差且价格位于均线下方时做多；当 ADX 高于上轨并且价格在均线上方时做空。ADX 回归均值附近后平仓。

此系统适合在弱趋势环境中寻找机会的交易者，若出现新的趋势则由止损限制亏损。

详细信息

• 入场条件:
  • 做多: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • 做空: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• 多空方向: 双向
• 退出条件:
  • 做多: Exit when ADX > Avg
  • 做空: Exit when ADX < Avg
• 止损: 是
• 默认值:
  • AdxPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 筛选条件:
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: ADX
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等