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Keltner Williams R Strategy (C#)

作者 StockSharp

Keltner Williams R 策略 此策略结合Keltner通道与Williams %R指标。当价格位于下轨且%R < -80时做多；当价格在上轨且%R > -20时做空，分别代表超卖和超买的突破。 测试表明年均收益约为 46%，该策略在股票市场表现最佳。 适合在震荡市场中寻找机会的交易者。 细节 入场条件: 多头: Price < lower Keltner band && Will...

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Keltner Williams R Strategy (C#)

Keltner Williams R 策略

此策略结合Keltner通道与Williams %R指标。当价格位于下轨且%R < -80时做多；当价格在上轨且%R > -20时做空，分别代表超卖和超买的突破。

测试表明年均收益约为 46%，该策略在股票市场表现最佳。

适合在震荡市场中寻找机会的交易者。

细节

  • 入场条件:
    • 多头: Price < lower Keltner band && Williams %R < -80
    • 空头: Price > upper Keltner band && Williams %R > -20
  • 多/空: 双向
  • 离场条件:
    • 多头: 价格回到中轨时平仓
    • 空头: 价格回到中轨时平仓
  • 止损: 是
  • 默认值:
    • EmaPeriod = 20
    • KeltnerMultiplier = 2m
    • AtrPeriod = 14
    • WilliamsRPeriod = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • 过滤器:
    • 类别: Mixed
    • 方向: 双向
    • 指标: Keltner Williams R
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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