历史波动率突破 (Historical Volatility Breakout)

利用历史波动率设定动态阈值, 突破该阈值表明新趋势。

测试表明年均收益约为 154%，该策略在股票市场表现最佳。

根据标准差和均线生成的水平进行交易。

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• 入场条件: Price breaks above or below HV-based level.
• 多空方向: Both directions.
• 出场条件: Price crosses MA or stop.
• 止损: Yes.
• 默认值:
  • HvPeriod = 20
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Breakout
  • 方向: Both
  • 指标: HV, MA
  • 止损: Yes
  • 复杂度: Intermediate
  • 时间框架: Intraday
  • 季节性: No
  • 神经网络: No
  • 背离: No
  • 风险等级: Medium