Return Asymmetry Commodity (C#)

Return Asymmetry Commodity

交易规则

对 WindowDays 个完整日收益率 r，计算 U = Σmax(r,0)，D = Σmax(−r,0)，按 (U−D)/(U+D) 排名，U+D=0 时取零。该有界评分保持 U/D 的排序，包括全涨、全跌窗口，不添加任意分母下限。它表示涨跌收益平衡，并非统计偏度。买入 TopN 个领先证券，做空 TopN 个不同的落后证券，至少需 2×TopN 个有效证券。

必须显式设置 Universe。价格与 Capital 采用 USD，每个价格单位对应一个交易单位。Capital 是固定预算，Leverage 控制总敞口。不添加止损或止盈。

仅处理时间戳一致的已完成蜡烛。统计按不同 UTC 日期计数，同一天的盘中收盘值会被后续值替换。每月在第一个满足条件的同步收盘信号上再平衡一次；数据不足时延迟。相同分数按 Security.Id 排序。

多头和空头各分配 Capital × Leverage 的一半，各篮子内等额分配。按信号收盘价换算数量，并按 VolumeStep 向零取整。根据实际成交仓位调整，等待未完成订单，遵守 MinVolume/MaxVolume，并在后续蜡烛继续大额调整。MinTradeUsd 过滤小额调整，但完整平仓不受此过滤限制。

参数

输入数据

可选 PriceHistoryFile CSV：SecurityId,Date,Close，收盘价为正，证券/日期唯一，日期 yyyy-MM-dd。日内仅用当前 UTC 日期之前的数据，完整日蜡烛可计入自身收盘。未来行不得提前影响决策，执行蜡烛替换当日值。

验证

两种语言使用随附 BTC/TON，检查独立公式、订单方向/数量、真实成交、仓位与退出。带日期的价格、因子、日历数据验证机制，重定位 OHLC/成交量不是多年历史。两个排名组、TopN=1、SMA=2 是明确的小证券池测试配置，长窗口和原始默认值另行检查。不承诺盈利。