MA Parabolic SAR Strategy (C#)

MA Parabolic SAR 策略

该策略利用移动平均线和抛物线SAR捕捉趋势。当收盘价高于均线且SAR点位于价格下方时做多；收盘价低于均线且SAR点位于价格上方时做空。价格穿越SAR反向时离场。

测试表明年均收益约为 76%，该策略在外汇市场表现最佳。

适合偏好系统化趋势跟随并使用机械止损的交易者。SAR会随波动调整，均线防止逆势交易。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Price > MA && Price > Parabolic SAR
  • 空头: Price < MA && Price < Parabolic SAR
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价格跌破SAR时平仓
  • 空头: 价格升破SAR时平仓
• 止损: 动态，根据Parabolic SAR，可选固定止损
• 默认值:
  • MaPeriod = 20
  • SarStep = 0.02
  • SarMaxStep = 0.2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 入场要求两个条件在K线收盘时同时成立，无论最后发生的是SAR翻转还是均线交叉。可选的固定止损为入场价的StopLossPercent百分比，在K线之间同样监控；设为0则关闭。规则没有设定止盈目标，因此去掉了为零的TakeValue。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
• 过滤器:
  • 类别: Trend
  • 方向: 双向
  • 指标: MA, Parabolic SAR
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等