Русский
Регистрация →
← Назад

MarketQuotingStrategy и время появления заявки в стакане

Trading Tickers Trading Tickers · 1 мин чтения · 1 512 просмотров
StockSharp

Продложаю работать с SampleSMA примером. Сработало условие выставления заявки. Регистрирую ее на котирование:

var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit()); strategy.Start(); base.ChildStrategies.Add(strategy);

Но заявка не появляется, прождал около минуты, заявка моя появилась. Вопрос, почему заявка не появляется сразу после ее регистрирования на котирование? Какое условие должно сработать, чтобы заявка выставилась?

Комментарии (10)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Должна сразу. А лог что выдал?

Trading Tickers
Trading Tickers Автор

Добавил лог, лог также идет с задержкой минута полторы. Вот что в логе: 11:35:26.2968750 SS_UXU0 SS_UXU0 запущена. 11:35:48.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:35:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:35:53.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:35:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:35:58.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:03.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:08.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:13.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:18.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:23.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:28.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:33.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:38.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:43.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:48.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:53.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:36:58.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:37:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:37:03.5156250 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:37:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5. 11:37:08.5156250 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148. 11:37:08.5156250 MQS_UXU0 Регистрация новой заявки Sell с ценой 2148 и объемом 1. 11:37:08.7343750 MQS_UXU0 Заявка зарегистрирована Sell под номером 223673 с ценой 2148 объемом 1 ID транзакции 41828515. 11:37:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:53.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:37:58.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:03.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:08.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:53.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:38:58.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:03.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:08.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:53.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:39:58.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:03.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:08.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. 11:40:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148. ..

Trading Tickers
Trading Tickers Автор

И вот заявка исполнилась в 11:42, щас уже 11:56, а в логе досих пор пусто. Или туда информация блоками поступает?

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

В логе пусто - это имеете ввиду в файле?

Насчет заявки. А ту заявку, которую Вы передали в котирование, Вы просто создали через new или еще и сами ее регистрировали через ITrader.RegisterOrder?

Trading Tickers
Trading Tickers Автор
  1. Сорри, продолжу в правильном топике, чтоб все в куче было.
  2. В лог добавляю вот так: // создаем торговую стратегию _strategy = new SmaStrategy(_candleManager, longSma, shortSma, _trader, this.Account.Text, uxmo, TimeSpan.FromSeconds(2)) ;

_strategy.NewOrder += OnNewOrder; _strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;

//ДОБАВЛЯЮ В ЛОГ var logger = new StrategyLogger("{0}_{1:00} _{2:00}.txt".Put(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day)); logger.Strategies.Add(_strategy);

// регистрируем стратегию, чтобы оно начало обрабатываться _manager.Register(_strategy);

пробовал добавлять в лог и после того как стратегию идет на регистрирование и до того, результат одинаковый.

  1. Правильно ли я понимаю, что нужно сделать так:

//регистрирую обычным способом base.Trader.RegisterOrder(order);

// добавляем зарегистрированную заявку в стратегию base.AddOrder(order);

// регистрируем на котирование var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit()); strategy.Start(); base.ChildStrategies.Add(strategy);

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov
  1. Видимо идет буферизация. Зависит от жесткого диска. Надо бы ее отключить.
  2. Да, хотя как-то странно. У меня котирование различало, зарегистрирована уже заявка или еще нет. Может что сломал в последних версиях. Для справки. Вы Квик испольузете? Синхронный режим?
Trading Tickers
Trading Tickers Автор
  1. Свободного места на диске куда пишется файл у меня 36 Гб.
  2. Сорри, что сразу не написал. Использую квик версии 5.16.0.145, S# версия 2.0. Синхронный или асинхронный режим не знаю, видимо синхронный, т.к. пользуюсь примером SampleSMA, а там нигде нет IsAsyncMode = true. Плюс вы в документации пишите, что асинхронный режим не работает для котирования.

Михаил, спасибо за оперативные ответы. Поддержка на уровне 5+!

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov
  1. Это не зависит от размера. Это зависит от кеша. В любом случае над выключить кэш (сделаю в S#). Тормозить будет не намного больше, за то сразу видны записи.
  2. Ок, я понял. Погоняю сегодня.
Trading Tickers
Trading Tickers Автор

Сегодня проверил, такая штука не канает. Заявка выставляется, но по стакану не двигается.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

А лог писал, что цена менялась?