Подсчет PnL трейда

И еще одно замечание: OrderGrid показывает цену заявки ту, которую я выставил в самом ордере (141010), а не ту цену, по которой в действительности произошла сделка (140940). Это можно как-нибудь исправить?

Добрый день! Если вы про эмулятор, то там заявки высчитываются не корректно, а расчет PnL не классический. Он вроде как считает стоимость всех активов. Приведенная вами формула верна. Я для себя по ней пересчитываю PnL.

Bond, спасибо

Полез смотреть в исходники - судя по всему авторы считают PnL вот так:

public decimal UnrealizedPnL
		{
			get
			{
				return _openedTrades.SyncGet(c => c.Sum(t => t.GetPnL()));
			}
		}

Саму функцию GetPnL() я не нашел, но уже видно, что там идет суммирование по всем трейдам.

P.S. Как же я люблю ООП: чтобы посчитать простую функцию MarkToMarketPnL = (Trade.OpenPrice - Current Price) * size * direction надо унаследоваться от 3 классов и 1 интерфейса и вызвать 4 метода рекурсивно:)

😀 Я тоже иногда не понимаю к чему такие "городушки". Я выкинул из эмулятора половину расчетов, заменил их своими и скорость тестирования увеличилась еще на 30%.

devruss: Что-то никак не могу разобраться как правильно считать PnL в S#.

Обычно, PnL = size * (buy price - sell price) * direction sign , где direction sign = 1 if long, = -1 if short.

Теперь как считает S#:

NEW long: price: 141010, position: 0, totalvolume: 247, PnL: 0 Actual execution: 140940 TP: price: 140700, position: 1, PnL: 70.000000000 Actual execution: 140790

> Где price - это цена заявки, actual execution - то как заявка исполнилась в реальности, TP - означает, что робот решил взять прибыль, ПОТОМУ ЧТО он посчитал, что PnL > 0.
> 
> PnL посчитан из стратегии методом MyTrades.Last().GetPnL()
> 
> Я всегда считал, что если купил по 140940, а рынок на 140750, то я в минусе, а именно -190.
> 
> Далее, в чем считается PnL? В рублях или пунктах индекса?
> 
> Если в рублях, то должно быть (-141010+140790) * 7 рублей MinStepPrice / 10 MinStepSize = -154 рубля (без учета комиссии)
> 
> Инструмент настроен так:
> ```csharp

security = new Security
            {
                Id = "RIH4@FORTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = "RIH4",
                Name = "RTS-3.14",
                MinStepSize = 10,
                MinStepPrice = 7,
                //MinPrice = 10,
                //MaxPrice = 1000000,
                MarginBuy = 10000, // задаем ГО
                MarginSell = 10000,
                ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
            };

Сорри за глупый вопрос, а Вы учитываете бид\аск? В смысле что покупка фиксируется по оферу а продажа по биду? «buy price, sell price» несовсем понятно откуда. Можно ли это понимать как немёк на некорректность вычисления PnL и Equity в S#? Или это в данном случае частность конкретной стратегии? Потому как если PnL врёт то тесты невалидны, а это не гуд. Я сравнительно недавно читаю этот форум и уже второе сообщение подобного толка. Настораживает...

Есть 2 типа PnL - realized и mark-to-market (unrealized). Realized PnL - это PnL уже полностью закрытой позиции, т.е. реализованный PnL. Realized PnL = (position close price - position open price) * direction sign , где direction sign = 1 if long, = -1 if short. Пример - купили RIH4 по 140000, продали по 140100, заработали 100 = (140100 - 140000) * 1

Теперь с mark-to-market. Каждый шаг (раз в секунду, минуту, на каждом тике и т.д.) вы считаете PnL как если бы вы закрыли позицию сейчас. Т.е. MtM PnL = (Current price - position open price) * direction sign. Пример - купили RIH4 по 140000 минуту назад, RIH4 сейчас стоит 1405000, значит наш MtM PnL = (140500 - 140000) * 1 = 500 - но это нереализованная прибыль, так как мы еще в позиции.

MtM PnL можно управлять, так как от него можно выставлять take profit, stop loss, всяческие risk-off стратегии и т.д. Пока из того, что я вижу - MtM PnL позиции не реализован. Это не сложно написать самому, но было бы проще пользоваться уже готовым функционалом, чтобы не встраивать свои модули каждый раз.

P.S. понятно, что объяснение упрощенное. Я не учитывал комиссии, bid/ask спред, что long должны маркироваться по биду, а shorts по офферу и т.д.

Понятно, благодарю. Но в S# есть и стоплос и тейкпрофит ,а их никак по другому детектить нельзя кроме как анализируя MtM, значит где то «внутри» есть такие данные. К тому же это информация важна для вычисления некоторых важных статистик например MFE\MAE и тп. Палюбому эти данные есть.

Вы о чем? 😀 Тейк-профит и стоп-лосс стандартные заявки и они в S# не высчитываюися. Все срабатывания и выставления происходят в терминале и на бирже.