English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Предлагаю порассуждать на тему поиска закономерностей в ценовых рядах и конвертации этих знаний в деньги.
Прошу не флудить по возможности, не соскальзывать в пустую риторику и демагогию.
Причина темы, инерция от новогодней беседы с одним прохаванным мужичком(на веселе разболтал Грааль🤤 ), уже 3 года как долларовым миллионером(не только из-за фондового рынка), по теме того как использовать некоторые основные статистики для прогнозирования и\или вычисления сайзов в торговле, мне были открыты глаза на то что например гистограмма плотности распределения(нормальное, ненормальное и тп.) оказалось как ни играет существенно значительной роли в прогнозировании и на самом деле почти пох. нормальное оно или нет, всё зависит от внутренних структурных взаимосвязей ценовой последовательности, а распределение может показать только меру риска.
Есть кто статистику использует для торговли или все на индюках в основном?
Задумывался ли кто то, почему например работают «МАшки» в какой то момент, а потом перестают и работают уже «конверты», а потом вообще ничего не работает? В чем существенная разница между трендовыми индикаторами и осциляторами и что они вообще «ловят»?
Что возникает, пропадает или изменяется? В чем сила брат?
Комментарии (64)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
В сообщении несколько тем? Если да то я пожалуй обсужу про распределение. Допустим не имеет значения. Тоесть с его точки зрения можно использовать любое или вообще никакое не нужно?
Да, тема безбрежна и нужно бы сузить контекст, но начал как начал, если беседа займётся то детализируем границы поиска.
Распределение исходя из своей природы игнорирует взаимосвязи между величинами, акцентируя внимание на ранжировании частоты попадания в заданный диапазон, думаю не нужно приводить примеры что можно построить множество вариантов рекомбинации последовательности элементов с одни и тем же распределением, но совершенно разными потенциалами для прогнозирования и извлечения выгоды.
На счет «какое распределение использовать» не понял вопрос. Если имелось в виду какая аналитическая модель, наиболее близка, то судя по всему логонормальная, однако я не вижу особого практического смысла в таких строго аналитических приближениях, можно же пользоваться смесями распределений и тп. Подогнать 0.999 в 1 не составляет труда. Вопрос в том влияет ли оно на прогноз хоть как то или только на сайзы? Моя гипотеза что нет, но готов переубедиться при грамотной аргументации. В принципе концептуальных вопросов не стоит в том как использовать знание о распределении в контексте ММ, это естественно важная тема, но прогнозирование более фундаментально, так как с нулевым МО прибыли у ТС, ММ лиш замедлит слив.
Конкретизирую: Какие основные статистики(классические) прогнозируют?(содержат данные коррелирующие с будущими изменениями цен) Предлагаю составить рейтинг.
Особо отмечу любителям косметологии, что речь не идёт о Граальных алгоритмах, которые представляют собой цепочки вычислений на основе таких статистик и не могут быть получены просто из информации о том, что например «коэффициент Хёрста можно использовать для прогнозирования». Это не угрожает ни чъим профитам.
Так же принимаются отрицательные утверждения, о том какая статистика не прогнозирует, но рассматриваем именно математические сущности, а не безбрежное море «индикаторов», цель - разобраться, а не запутаться.🙄
Есть что предложить? Или будете с потребительской позиции требовать внимания к своим хотелкам? Давайте вместе порадуемся, что всем на вас начхать. :) Обычно, если человеку есть, что предложить ценное, он создаёт свою тему, а не удовлетворяет такие вот "желания". Особенно после таких попыток оскорбления всего сообщества. Думаю, тему можно закрывать.
Прошу прощение, спылил.😊 Стыдно(
Поделиться конечно есть чем, много всего уже накопилось, тему завёл чтобы попытаться найти соратников в систематизации множества подходов к поискам регулярностей, например я могу поделиться своей теорией работы трендовых и флатовых стратегий в общем, затем свести их к одному базису, есть целый ряд мыслей по формализации стаканные стратегий и многое другое.
Но логично что взаимообмен должен быть равноправным, тему завёл не чтобы удовлетворить своё эго и похвастаться знанием матчасти, смысл в взаимовыгодном обмене знаниями.
Учитывая что был получен один лаконичный ответ-вопрос от господина Сухова, исключая ваш реакционный, то я сомневаюсь в целесообразности изложения своих знаний. Как то так.
Ещё раз пардон, за возможную прямоту, я не оскорблял никого лично и не пытался, а просто предположил по отсутствию реакции, о том что никому это не интересно, а значит люди либо занимаются околорыночным делом, либо вслепую перебирают готовые модели, особо не интересуясь причинностью их эффективности и вообще обоснованиями возможности её(эффективности) в принципе.
В совместной работе важно не только разделять общее устремление, но и быть эмоционально совместимыми. Почему-то про вторую забывают, считая, что важно только профессиональные качества. Но без второго первое не имеет большого смысла.
Поэтому, если вы хотите найти кого-то, то вам
нужно вначале рассказать о себе. Например, что вы экстраверт и вы совместимы в работе с комформистами (но на мой взгляд, этой черте присуще отсутствие амбиций, и как следствие, знаний).
сделать нормальный оффер. Одно из сотен сообщений в день, что человек читает на разных сайтах, должно как-то выделиться и заинтересовать.
Из вашего сообщения я лично ничего толком не понял (что вы ищите одномышленников я понял только сейчас, а должно быть было понятно с первого предложения). Как то так.
Торгую на Форексе уже полтора года,образование высшее техническое IT, неистово интересуюсь алготрейдингом, вначале было просто с целью независимости и бабла срубить на Форексе, но влюбился в саму науку(ки) и теперь даже спать стал плохо, прям как настоящий влюблённый.❤️
Логичный исход это переход с ДЦшного форекса на фонду, выбрал вашу разработку, так как собственно и выбирать больше не из чего как для реалий в странах бывшего СНГ, я имею в виду чтобы и HFT было потенциальное и что бы напрямую без каких то костылей в виде велс-плагин-квик и тп, велс мне нравится как исследовательская среда для торговли он медленный(не нормальных стаканов) и лаг жуткий, к томуже ещё какимто забугорным брокером создан, кто знает, может его скоро перестанут сапортить для небуржуев, а я планирую чтобы в моём портфеле были HFT алгоритмы тоже, в общем не спроста выбрал S#, да кому я рассказываю вы думаю в курсе😀
Что ещё говорить… «экстраверт» возможно да, в большей степени, хотя не понимаю при чем тут это, я пока не ишу сотрудников для пропкомпании, тема для публичного обсуждения, на более «высокоуровневую» тему, например про то что стоит за Машками и арбитражом, какие законы порождают временные ряды, нюансы их обнаружения и проторговки.
Это к конкретно S# не относится, но предполагаю делать на нём, цель понять ЧТО ДЕЛАТЬ? А не как.
Я в начале рассказал о распределении приращений цены и опровержение общепринятого мнения, о том что в нём можно «увидеть» алгоритмы прогнозирования, реакции толком не получил, согласны не согласны, обоснования, опровержения… Дальше планирую рассказать про логику работы некоторых своих трендовых и флэтовых стратегий, которые мне приносят прибыль на Форексе и которые хочу перенести на фонду. Но в соло режиме выступать небуду, получается что я как будто просто сливаю информацию, так не выйдет, предлагаю честный обмен.
«Офер»… а что не так с ним? Завёл тему с четким и недвусмысленным названием, на профильном форуме, в разделе «Клуб алготредеров», как предлагаете «усилить эффект»? По моему тут не лопухи должны шариться и агрессивные лозунги вроде «…1000% в месяц…» людей скорей посмешат чем привлекут, или я не понял что вы имеете в виду под «офер».
Предлагаю начать обсуждение например с http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/2167/an/0/page/0#Post2167 такой точки зрения. В двух словах если кому лень читать, там обобщаются индюки и утверждается их тождественность, а значит логично собрать минимальный набор слабоскоррелированных и строить ТС исходя из такого базисного набора кирпичиков. К примеру разберём с 0-ля и до логического конца трендовую стратегию, вроде реалтаймового хода мыслей, только не каждый сам по сибе а публично, кто что знает и кому не жалко поделиться.
Ну а не так нет, что поделать, больше не буду настаивать.
Распределение приращение - это срез на определенный период. Моментум. Прогнозирование - это динамика. Как это вообще можно сравнивать? Может я конечно не понимаю всю глубину вопроса, но только совсем зашоренный будет думать, что через одно только распределении можно делать прогнозы.
Тут смотря, что именно вам нужно. Если хочется получить партнера, то это коворкинг, а не статьи.
Можно конечно здесь, но по-моему раз тема изначально поднята на Пауке, то стоит ее там и продолжить. Там и обсуждение уже есть.
Понятно, на пауке так на пауке.
ничего не понял, нормальное распределение, Грааль, кто то что то не так прогнозирует... путаница...
«Грааль» это не какая то одна статистическая характеристика ряда и не две и не три, это иерархическая цепочка трансформаций данных, «распознавателей»(фильтров, нейронов, процессоров и тп.), которые выделяют из рядов, неочевидную зависимость, которая была обнаружена замысловатыми манипуляциями с данными, на этапе моделирования и «обучения».
Говорить что какое то там распределение чего либо, будет составлять ядро стратегии, так же как говорить что показания спидометра, есть главная причина успеха Шумахера, или что скорость печатанья по клавиатуре главный фактор успеха программиста, что шум от компа определяет его производительность и тп
«Где Грааль?» в названии темы более бредово чем «1000% в день»
Предложите хоть одну модель, узко направленную и конкретную, не нужно обобщать пока такая каша в голове.
Один конкретный алгоритм с минимальным МО профита(выше издержек). Тогда все вопросы отпадут и сразу найдёте коллег на коворкинг.
Можете даже не палить логику, а блэкбокс предоставить, оптимизированный под выданный вам, пакет таймсерий (половину(бэк)), а затем когда выложите блэкбокс на паблик, вам вручат вторую половину пакета рядов(форвард) и можно будет убедиться что чёрный ящик имеет положительное МО профита.
Я лично не верю вам, что на форексе зарабатываете, если бы зарабатывали то такие вопросы не подымали бы.
«Высокоуровнево» посмотреть на ситуацию, это сначала задайтесь вопросом, какую вообще информацию можно получить на этом и подобных открытых форумах(паук, mqlХ и тп.), в связи с биржевой алгоритмикой? Возможно ли вообще получить что то ценное, вне контекста технических аспектов программирования, общеизвестных уже неработающих фактов и пустой лирики? Это риторические вопросы(отвечать не нужно).
Грааль всегда был и останется «хлопком одной ладони» и если кто то ухватит, но по дурости опубликует, то автоматом это уже не Грааль, а баян неработающий.
Говоря языком ваших аналогий, я спрашиваю о том какой спидометр у Шумахера, из какой резины колёса, каким топливом залита машина и тому подобное. Мне интересно всё о Шумахере, чем увлекается, что ест, кого шлёпает одной рукой, всё такое.
Интересуют какие основные статистики используют профи, какие индикаторы, какие применяют простые и сложные преобразования данных,от индикаторов до вроде нейросетей, нечеткой логики и разного рода оптимизаций сложных систем и тп.
Понятно что никто не возьмёт и не выложит весь свой выстраданный workflow с скриптами и советниками, тем самым в какой то степени нивелировав его действенность, хотя лично моё имхо, что такого рода обратная связь сильно преувеличенна. Каждый байстрюк мнит из себя фокусника, хочет вообразить свою важность и преувеличивает степень влияния на мир. Я просто хочу посоветоваться по поводу набора инструментов, не более. Однорукие шалуны меня не интересуют.
Возьмём к примеру всю кучу «индикаторов», все например велсовские и метатрейдеровские, классические статистики вроде дисперсии , регрессии и многие сотни всякой экзотики вроде JMA, Калмана, заканчивая нейросетевыми индикаторами промышленного и кустарного производства, стоит вопрос, как обобщить всё это многообразие, до научно обоснованного базиса? Что бы имелась антискореллированность между ними. Если пускать в оборот каждую новую индюшину, то придётся только и делать что их тестить, в надежде что именно в этой новой индюшке Грааль, но это ненаучно, должна быть методология подбора базисного набора преобразований для ЦВР, таких что больше не требовала фундаментального пересмотра.
Только кирпичики, о связках речи не идёт. А вы тут все по перепугивались, что я с помощью своей экстровертной харизмы выведаю тайны про ваши шалости, я могу конечно, но не сжалюсь пока. Мне не рыба, а удочка нужна.
P.S:Один из моих Граалей: **вхожу и выхожу на экстремумах Калмановского фильтра, сигналы доотфильтроваваются по АТР и эмпирическим временным фильтрам, ФИ и параметры не скажу, ММ - "мягкий мартин", стопов нет, они для трусов, к тому же до того как стоп сработал бы, уже калман выбьет новый разворот, стоп конечно есть но очень далёкий и ни разу он не срабатывал ещё. Эта трендовая стратегия.**Есть ещё боковик, но он пока такой дохлый, так что не буду о нём.
Никак. Нет в этой "куче" ничего "научно обоснованного".
Не важно Калмановский фильтр, Джурик, TEMA, или просто EMA, разница только визуальная, тестирование не даёт преимуществ в относительном долгосроке(>10 000 сделок)
Есть «теорема о МАшках», утверждается, что любой ценовой ряд, можно сверхприбыльно проторговать, одними машками(MACD), знать бы «только» динамику коэффициентов.
Ни минуты не сомневаюсь, что логическое объяснение есть. Проблема в том, что в математике принято оперировать не логическими объяснениями, а доказательствами или на худой конец - гипотезами, которые пока не удалось ни доказать ни опровергнуть.
Отчего же. По поводу MACD товарищ отчасти прав - если предположить отсутствие шума (для чего, собственно, и нужен EKF или UKF или какие минимаксные фильтры - знать бы только распределение шума :-)), то знание несущих частот и их амплитуд в выбранном окне (ну и заодно динамику оных во времени) как раз даст то, о чём говорил Евгений Гович. Есть лишь несколько бед - незнание априори параметров шума (распределения и коэффициентов), нестационарность временного ряда даже в среднем, отсутствие какой-либо априорной информации о динамике несущих частот. STFT/WDWT + Advanced KF + методы оценки частот + JMA/чебышевский фильт с динамической частотой среза должно помочь создать что-либо приемлемое, имхо.
Отчего же. По поводу MACD товарищ отчасти прав - если предположить отсутствие шума (для чего, собственно, и нужен EKF или UKF или какие минимаксные фильтры - знать бы только распределение шума :-)), то знание несущих частот и их амплитуд в выбранном окне (ну и заодно динамику оных во времени) как раз даст то, о чём говорил Евгений Гович. Есть лишь несколько бед - незнание априори параметров шума (распределения и коэффициентов), нестационарность временного ряда даже в среднем, отсутствие какой-либо априорной информации о динамике несущих частот. STFT/WDWT + Advanced KF + методы оценки частот + JMA/чебышевский фильт с динамической частотой среза должно помочь создать что-либо приемлемое, имхо.
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ и ИНТЕРПОЛЯЦИЯ разные вещи. Первое хорошо второе плохо для алготорговоли.
Интерполяция - фильтрация внутри известной ценовой последовательности, экстраполяция это предсказание в будущее за её пределы, должна быть корреляция экстраполированной части с той что будет. То что машками можно подобрав параметры получить подгонку на любой ретроспективной последовательности, это ничего значимого не представляет. Не более интересней, что например полиномом, или гармоническим рядом, можно с заданной точностью подогнать любую кривую. За пределами корреляция с будущими приращениями 0. Это рисование.
К тому же позорность усиливает то что машками подгонять не самый удобный способ, как минимум нужен ещё индикатор волатильности. А вообще для крутой подгонки есть нейросети.
Вычисление, которое даёт статистический перевес, безусловно не должно включать ни какие данные о будущем, «форвард-оптимизация» как выбор тех параметров которые на форварде показали максимум, это н@&бка. Это модерновый способ смешать форвард с бэком, смысл такофорварда теряется. В тоже время однократная форвардная проверка, не даёт статистической уверенности. Нужна множественная форвард-валидация.
Андрей Гунинский хоть и шалун, но предложил простой топорный способ проверки, только пока так и не сподобился ответить за свои слова. 🤨 😡
У меня такие множественные тесты успешны(в достаточной мере), но как я это могу кому то доказать? Тут не клуб верующих, наверняка даже не христьяне некоторые. Для точной экспериментальной фальсификации или подтверждения, нужны идентичные данные и алгоритмы у всех эксперементирующих. Я готов пройти такую проверку, один раз, что бы закрыть этот вопрос.
Но не для этого завёл тему. Мне интересно больше ПОЧЕМУ, работает тот или иной алгоритм, так как без такого объяснения опасно торговать, никогда не знаешь когда алгоритм выключится, потому что не известно почему он вообще работает.
Кстати, а кто-нибудь реверсил Юрика? В чём там суть? Как у него получается меньшая групповая задержка при похожей или лучше АЧХ? Он как-то компенсирует фазовые задержку/искажения?
В соседней ветке человек тестерный Грааль давно сделал на МАшках, а у Вас всё "вздор" да "пазор"😂 Попроще нужно быть и оптимистичней.😉
loop, я спорить не буду насчёт прогнозов и подгонки на истории - я приведу стихотворение Пушкина.
"Движенья нет" сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее б он не смог бы возразить! Хвалили все ответ замысловатый.
Я просто потом тесты собственных систем приведу. И таки да, сделаю динамический подбор на MAшках, что система вообще не будет иметь параметров, кроме, разве что, длины окна для SFTF или DWT. И посмотрим резалты - насколько хорошо системы будут прогнозировать. Потребуется время, да, но мы ж не на пожар опаздываем. ;-)
Насчёт реверсии Юрика - это разбор алгоритма построения самого индикатора. Т.е. что у него в потрохах, какой алгоритм построения. Насчёт "Калман" лучше - у калмановского фильтра классического минимум 2-мя параметрами, если рассматривать модель x_(k+1) = x_k и y_k = x_k + v_k. А так - 4-мя, т.к. есть ещё матрицы передаточной функции для модели и наблюдений. Если брать классический KF без экспоненциального затухания или отсечки, то он фигово адаптируется к изменению ряда - медленно реагирует. И таки да, KF - шумоподавитель, а не LP-фильтр. У Юрика именно LP-фильтр с малой групповой задержкой. Вопрос в том, как он этого добился.
Я вчера еще раз прочитал статью Толстоногова. Статья очень хорошая. Но у меня есть некоторое замечание к поставленной цели в этой статье.
Собственно, разбирается цель индикаторов, насколько они точно определяют начало и конец тренда. Тоесть берется именно один кластер индикаторов - тренд определяющие. Хорошо ли это или плохо я не знаю. Но мне кажется, что информация была бы более, что ли, практичнее, если цели были, скажем, вида: определение начала движения на низко волатильных инструментах; определение начала движения на высоко волатильных инструментах; определения окончания движения на низко и высоко волатильных инструментах.
Почему я разделил сами инструменты. Потому что это как правило разные и рынки и фазы рынков. Я не верю, что статистические индикаторы могут работать одинаково хорошо на разных фазах. Тоесть вполне имеет место быть практике со сменой индикативных свойств стратегии в зависимости от обстоятельств.
Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.🙄
Ну эт уже прям Грааль!! :-) Насчёт трендовых индикаторов - тут байес в помощь, имхо, и статистическая степень доверия оценке.
Пардон за мою серость, а что такое "мультиконъюнкция" и что она значит сий термим в контексте? Байесовские оценки в данном случае используются для оценки спектра и выделения несущих частот. Могу литературу по этому поводу подсказать, ежели интересно.
Я имел в виду теорему Байеса, или наивный Байесовский классификатор на её основе, там умножаются(конъюнктируют) вероятности(априорные, апостериорные, условные) или их плотности. В контексте системостроительства это равносильно использовать логику конъюнкций(И, &) при определении например тренда, когда берется показатели например моментума разных таймфрэймов и в месте их «пересечений» вроде как определённо тренд)))
Жду мыла для расшарки по гуглдрайву. ;-) Насчёт наивного байесовского классификатора - тут да, мультиконъюнкция. Но классификатор же может быть и не наивный. ;-) Даже совсем и нелинейный. ;-)
Жду мыла для расшарки по гуглдрайву. ;-) Насчёт наивного байесовского классификатора - тут да, мультиконъюнкция. Но классификатор же может быть и не наивный. ;-) Даже совсем и нелинейный. ;-) evgen.govich@gmail.com
Спасибо.
Евгений, расшарил ссылку. Там пара книг. Если понравится - могу тематическую подборку расшарить, литературы у меня вагон.
"Грааля нет" сказал мудрец брадатый. Другой на ЛЧИ смог победить. Сильнее б он не смог бы возразить! Хвалили все ответ замысловатый.
В формате форума, стихотворение должно звучать примерно так. Вставлю свой взгляд на проблему. Индикаторов много. Какие-то из них работают, а какие-то - никогда. Одни перестают работать, а другие - начинают. В результате и вероятности предсказаний меняются с изменением рынка. В связи с этим для себя давно сделал выбор в пользу опционов. В качестве индикаторов сейчас планирую использовать элементы модовой декомпозиции по Хуангу.
И чтобы не казалось, что тут просто так квакнул - и в тинку, подкину одну идейку. Допустим, мы используем датамайнинг. Стоит цель выявить индикаторы, показатели, любые рыночные или околорыночные переменные, имеющие (как нам кажется) значение для правильного прогноза цены. Включаем цену (ее изменение) как одно из измерений в многомерное пространство признаков, анализ которого производится, после чего с учетом этой переменной производим анализ как обычно. Ведь задним числом цену мы всегда знаем. После этого проверяем сочетания рыночных переменных на симметричность относительно ноля цены (разбиваем пространство рыночных переменных гиперплоскостью с ценой = 0 и оцениваем распределение относительно нее). Есть несимметричность - значит имеется возможность извлечения прибыли. Есть распределение, сильно отличающееся от нормального - аналогично. Такой вот датамайнинг. Вся фишка в рыночных переменных, которые используются для оценки, а также в правильной организации алгоритмов перебора и проверки в пространстве признаков.
Ну, да, можно так переделать стихотворение в рамках форума. :-) Насчёт модовой декомпозиции - несколько раз слышал, но что-то литературы не видел особо. Чем она лучше DWT и STFT?
Нужно читать статьи и думать, что лучше. У всех трех методов есть недостаток в виде краевых искажений, все они принципиально разные. Для разных задач соответственно дадут разные результаты. Кроме того, они еще и друг с другом могут сочетаться ;)
Ну, вейвлет-анализ развитием Фурье-анализа можно считать (вопрос в атомах, да, у STFT они постоянные). Если есть ссылки на модовую декомпозицию - поделитесь тоже, плз. Хотел бы почитать, благо в R есть либа соответствующая.
Я Вас не совсем понимаю. Интернет наверное есть. В гугле не забанен. Какие проблемы? Поиск по запросу - "преобразование Гильберта-Хуанга". Куча ссылок, вагон статей, корзина скриптов для MatLab.
Индикатор Султунова. Ничего лучше пока ещё не придумали для прогнозирования ЦВР. В нём реализованы сложные эконометрические модели и опыт создателя, в отличии от подавляющего числа остальных индикаторов которые сделаны не профессионалами( экономистами, эконометристами).
В общем всё так как я и предполагал. Одиночные аксиоматические реплики про машки, всякие индикаторы и тд.
Никаких намёков на обоснования ПОЧЕМУ?
Почему к примеру синус от прайса не должно работать лучше машек?
Нет смысла коллекционировать чьи-то непроверенные гипотезы, особенно когда фальсифицировать их можно только путём слива.
Попрошу в следующий раз воздержаться от аксиом. Обосновываете.
Статистика, вообще-то, не должна давать ответ на вопрос "ПОЧЕМУ?.." Ответивший правильно на заданный вами вопрос не станет на этом форуме сидеть. Да и сами знаете, как обычно отвечают на этот вопрос всяческие аналитЕГи ))). Что бы ни случилось, ответ на вопрос "почему" у всегда станет известен по факту, а иногда и несколько взаимно исключающих друг друга ответов. Вы задаете вопросы, ответ на которые требует длительных исследований, а при широком распространении информации об этих исследованиях их результат утрачивает значительную часть своей ценности. Свои исследования каждый производит самостоятельно. В такой ситуации никто не станет доказывать вам, что его исследование самое верное и дает стабильно прибыльную торговлю. Зачем? Чтобы торговля стала менее прибыльной? Если только попьяне проболтается. Самое ценное, что можно найти на форумах - ответ на вопрос "КАК?...", в том числе КАК провести исследование самому, где искать, какими методами искать, в каком направлении. Я согласен с вами в том, что требуемой вами информации вы тут не найдете, а получите лишь те самые реплики с мнениями относительно различных методов и направлений исследований. Что же вам еще нужно? Дерзайте. Проводите исследования, проверяйте гипотезы. Если после месяцев интеллектуального труда найдете стабильно прибыльный метод, опубликуйте его здесь 😀 . Особенно интересен будет ответ на вопрос, ПОЧЕМУ он работает. Причем обоснованный ответ, подтвержденный фактами и расчетами, а не вода типа: "покупатели покупают, продавцы продают".
Всё верно вы говорите. У вас вообще плотность верных слов(смысла) на количество постов прочитанных мною, очень похвальная.👍
На самом деле я сам не знаю чего хочу, подымая тему эту здесь в таком ракурсе, понимая что научный подход к таким исследованиям безусловно глупо публиковать(палить). Видимо просто хотел услышать альтернативные мнения, у меня есть ряд людей с кем я общаюсь на эту тему напрямую, но как знать , что мы все вместе толпой не так сказать «варимся в собственном соку», вот решил попытаться сповадить на конструктивный диалог о самом существенном что есть в этом деле, хотя понимал что вряд ли что то кроме блаблабла, будет высказано.
Сейчас в тренде датамайнинг, ИИ, нейросети и тп. в алготрейдерском клуюче. Но пообщавшись с некоторыми малокососами, дядями и дедами которые вроде как в этом шарят, понял что они в основном также методом тыка пытаются этими модерновыми инструментами вынуть «что то» не понимая почему вообще оно так должно и возможно быть вынуто, на мой взгляд это ещё более случайно чем индюки перебирать, так как долго и не так наглядно как индюки. Как вы верно выразились где то в соседнем посту, выйдет некий вид усреднения, шума если майнить шум.
Возникает ощущение всеобщей СБД(синдром бурной деятельности) малолеточного типа, когда клацают, тыкают, носятся, но МО этого ноль, зато как пыхтят, как стараются, даже ЗП получают некоторые за такое…
Уверен «ПОЧЕМУ» это очень важно. Может это я один такой юродивый здесь, а всем достаточно «КАК». Но я очень сомневаюсь что тем кому достаточно, имеют положительное МО прибыльности систем, максимум это около рыночники.(ИМХО)
Статистика и не может дать ответ на вопрос "почему" - статистика определяет выводы на основании имеющихся данных. Т.е. в стиле "если солнце встаёт на востоке 100 раз подряд, то статистически верно, что 101 и 102 раз оно встанет там же. Как-то так. На вопрос "почему" можно ответить только построив какую-либо модель, адекватную наблюдаемым данным. А для построения такой модели надо очень немало чего ботать и исследовать. И ценность такой модели может быть в итоге относительно невелика. Всем как раз хватает "КАК" - если МО на таком или схожем наборе данных с доверительными интервалами по 0,95 или ещё какими (какие больше нравятся) положительно, то почему бы не торговать? А изучать причину того, почему под влиянием полной Луны, когда солнце в созвездии Водолея, трейдеры торгуют не по Гауссу, а по Стьюденту - это уже из области исследований возможности разведения ёжиков в условиях таёжной растительности, имхо. Никто же из нас для того, чтобы ездить на машине, не изучает свойства углеводородов, смесей, теорию материалов, устройство ДВС и преимущества одних ДВС над другими, принципы построения коробки передач и т.п. В дальнейшем, для выбора более качественной машины, которая меньше ломаться будет, меньше кушать топлива и быстрее ездить, кто-то, возможно, и озадачится этим. Но по факту большинству этих знаний и не нужно - едет и хорошо, только бензин заливай да масло меняй с шинами.
Ага... Но только до тех пор, пока не поставлена задача приехать первым. В заезде, где победитель получает все. А на бирже именно так.
Не путайте ЛЧИ и постоянный заработок. Это как автогонки и доставка грузов по Москве. Во втором случае важно приехать, в первом - важно приехать первым. И там уже начинает народ придумывать всё более и более сложные методы оценки, прогнозирования и т.п. - читать те самые книги по "ДВС, углеводородам и т.п."
ЛЧИ при всех его недостатках - это некоторые факты, а постоянный заработок - иллюзия, которой кормят брокеры своих клиентов. Из тысяч участников ЛЧИ только 1% заработал за три месяца деньги, сопоставимые (или больше) например со средней зарплатой программиста 1С в Москве. Но разумеется, во время свободное от ЛЧИ , когда никто не видит, все остальные тоже гребут деньги лопатой. 😀
Если подходить к рынку как к игре с нулевой суммой, то где-то деньги должны оседать. И вопрос в том - где. Моё мнение (оно может отличаться о чужого и никто не сказал, что оно верное, но оно - моё) - рынок можно переиграть. Т.е. нет эффективного рынка с распределением доходностей по нормальному закону всё время - всегда у распределения доходностей будет ненулевой эксцесс. Но это имхо.
Я не считаю, что нормальный рынок - это рынок с нулевой суммой, поскольку:
Теперь по теме. Я рассматриваю рынок как последовательность состояний. Переход из одного состояния в другое происходит частично по авторегрессионному закону, частично имеет вид марковской цепи. Оба этих процесса имеют разную долю в каждом конкретном случае, то есть часть имеется определенное для данного состояния рынка распределение, на которое накладывается авторегрессионное смещение. Для того, чтобы что-то выудить из этой модели, необходимо минимальным количеством индикаторов наиболее полно описать состояние рынка. Конкретную реализацию описывать не буду. Затем строим глобальную базу данных, каждая запись которой состоит из двух частей. 1 часть - описания конкретного состояния рынка; 2 часть - описание состояний, в которое рынок перешел после этого состояния. Каждая запись - точка в многомерном пространстве признаков, описывающем все возможные состояния рынка. Работа с такой базой заключается в следующем. 1. Вычисляем текущие индикаторы и определяем, в какой точке рынок находится сейчас. 2. Берем все точки уже сформированных данных в окрестностях нашей точки. 3. По сформированным данным строим прогноз, исходя из известных в прошлом исходов для сходной ситуации. Плюсы такого подхода: 1. Максимально обоснован историческими данными. 2. Дает возможность объективно оценить распределение возможных исходов (риск/прибыль). Минусы: 1. Исторические данные ограничены, а рынок меняется. 2. Система работает медленно. 3. Какие индикаторы брать для оценки состояния рынка непонятно.
Сразу оговорюсь, что система разрабатывалась для опционной торговли, в которой точность прогноза не является определяющей.
Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением "сигнал/шум". Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.
То есть анализ временных рядов применительно к ФР дает какие-то статистически значимые плоды? К примеру, оценка ARIMA(p,d,q) может дать результаты, стоит копать в этом направлении?
Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ещё вот что - всё зависит от модели принятия решения. Точечный прогноз будет малоинформативен в контексте принятия решения - необходимо иметь прогноз, доверительные интервалы и плотность вероятности. А так же могу сказать то, что необходимо уметь анализировать волатильность (определять распределение энергии сигнала в частотных диапазонах), определять интервалы, когда боту торговать нельзя - по личному опыту скажу, что на боковике без дополнительных "фишек" бот будет "лить" (по крайней мере, в тех стратегиях, что делали с друзьями). Да, ещё важный аспект - длина выборки. Большая выборка будет приводить к тому, что ряд будет представлять собой модель TAR скорее (нестационарность ряда же), а короткие выборки будут приводить к тому, что гипотезы различения TS- и DS-рядов будут лажать сильно, да и алгоритмы MLE/CMLE или иные, связанные с поиском коэффициентов будут лажать - вполне себе может получиться non-invertible модель, придётся лапками корми в MA части инвертировать (ну и ско менять до кучи, смотрим в сторону Hamilton, Time series analysis.
Коли будет что интересно - маякните, поделюсь литературой да соображениями.
Спасибо за советы, буду копать. Надо только сначала диплом примерно по этой же теме дописать :) А там вполне возможно, что будет, что обсудить.
ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Материал, конечно, для общего развития интересный, но заезженный вдоль и поперек, не несет ничего нового, и уж тем более не содержит ответа на вопрос "почему".
Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие факторы их порождают. Образно - статистика для рынка это как Ньютон для гравитации. Описательные законы найдены, но что такое гравитация - не объясняется. А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном.
Конкретно для нашего случая это всё те же ФА и ТА. Исследование фундаментальных пенообразующих факторов на актив и того как люди его торгуют(поддержка, сопротивление, тренд, флэт)
Базон Хигса в таком случае это конкретная сделка. А стакан с лентой это все данные которые выдаёт коллайдер.
Понять причины – понять как действуют в среднем большинство, которое суммируясь действует вполне детерминировано, почти как когда триллионы непредсказуемых атомов, в совокупности образуют бильярдный шар, который по законам Ньютона вполне точно описывается.
Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки.
Немного про Ньютона и планеты.
Зада́ча 3-х тел является классической проблемой небесной механики и гравитационной динамики Ньютона.
Она формулируется следующим образом.
В пустоте находится 3 материальных точки, массы которых известны . Пусть попарное взаимодействие точек подчинено закону тяготения Ньютона, и пусть силы гравитации аддитивны. Пусть известны начальные на момент времени t=0 положения и скорости каждой точки . Требуется найти положения точек для всех последующих моментов времени.
Так вот - эта задача не имеет аналитического решения, а численное интегрирование сопровождается неизбежным накоплением ошибок округления и в результате на некотором масштабе времени система становится принципиально непрогнозируемой (т.н. детерминированный хаос). В отличие от базара, кстати, непрогнозируемость коего никто пока строго не доказал. Хотя "Теория хаоса"( в пику "случайному" базару ) в последнее время является одним из очень модных подходов к исследованию рынка.
PS. C планетами проще, потому что масса их пренебрежимо мала по сравнению с Солнцем, которое всех дисциплинирует. Тем не менее Время Ляпунова — время, за которое система приводится к полному хаосу, для Солнечной Системы сильно меньше ее времени существования. http://en.wikipedia.org/wiki/Lyapunov_time
Хороший пример ограниченности моделей приведённая выше задача 3-х тел, которая говорит о не безграничной мощи аналитической математики и малом горизонте прогнозирования хаотических явлений численными методами.
Но нужен ведь только малый перекос математического ожидания прибыли, для яхт, самолётов и вилл. Это совсем другое прогнозирование чем астрономическое. Тут больше подходят аналогии с адаптацией биологических существ в конкурентной борьбе за доступ к ресурсам, а не вычисление орбит светил. Если природа ничего лучшего не придумала, для прогнозирования сложного динамического хаоса(жизни) то наверно стоит к этому присмотреться повнимательней.
Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова» или как его там… вы хоть понимаете почему он, что то должен предсказывать? Я реально невкурил в смысл. Помоему косинус лучше предсказывает 😂
Нашел тему на 4-ке там пол тысячи страниц форума про него.
Ещё один нашедший Грааль. Что ж, ждём результатов forward test'ов.
От себя же могу сказать, что EKF (да даже банальный калмановский альфа-бета-гамма) даст картинку не хуже. Вопрос лишь в оценке автокорреляционной матрицы и предположений относительно характера шума, но кто ж мешает предварительно взять преобразование Кокса-Бокса, например? Т.к. это DLM, то и прогноз на K шагов вперёд получите, и доверительные интервалы.
Задам простой вопрос - что с помощью этого индикатора можно делать? Или это замена MA? В качестве шумоподавителя я вообще за минимаксные фильтры или EKF-UKF. Опять же, шумоподавитель не режет частоты, для этого нужны другие фильтры (Чебышева, Эллиптический и т.п. Кстати, в калмановский фильтр можно запихнуть авторегрессионный шум, что в принципе может позволить высокие частоты резать, но я пока что не пробовал ручками загнать AR-модель фильтра чебышева первого рода туда).
Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm. Потом могу еще материалов подкинуть. Если бы все было так сложно, как в задаче трех тел, Земля по своей орбите двигалась бы до великого парада планет, после чего перемещалась бы на другую орбиту, и за миллиарды лет планеты попадали бы друг на друга, гораздо меньше времени понадобилось бы, чтобы луна упала на землю, а фобос и деймос - на марс. Вы конечно можете возразить, что это в интернетах нам мозг промывают всякой фигней, но вы же сами сказали про время Ляпунова для солнечной системы. Продолжать не буду. С гравитацией не все так очевидно, как кажется. Мое мнение о бозоне Хиггса - его нет и не было никогда, как нет еще целой кучи элементарных частиц, которые открыли ученые. Признаки новой частицы есть, аномальное поведение есть, косвенные экспериментальные доказательства также имеются, а частиц по факту нет. Но есть повод вручить друг другу нобелевские премии и обмыть. Хотя обсуждение уже вышло за формат данного форума.
Классический технический анализ со всеми своими индикаторами сам по себе является вполне зрелой и самодостаточной лженаукой. Приплетание сюда какой-то новой лжефизики веселья совершенно не добавляет.
это да. у теханализа все признаки лженауки налицо. поэтому и появился вопрос, какие индикаторы использовать в статанализе и датамайнинге и почему. уж точно не из классики теханализа. предложите, пожалуйста, хоть какой-нибудь собственный способ анализа, и хоть немного обоснуйте его. а лженауку пусть соответствующая комиссия при презике клеймит, это ее огород.
Результативный трейдер с уважаемой организации обосновывает невозможность прогнозирования. Я с ним согласен. В одну реку не войти дважды. Only PriceAction.