Ошибки эмулятора 4.2

Rebelion: Да, вопрос, - а стоп-лоссы не пашут сейчас в эмуляции? Если да, кто кто могёт поделиться рецептом "реализации" оных косвенно (но не по факту построения свечи). Пасибки. Про какие стопы идет речь?

esper:

Rebelion: Да, вопрос, - а стоп-лоссы не пашут сейчас в эмуляции? Если да, кто кто могёт поделиться рецептом "реализации" оных косвенно (но не по факту построения свечи). Пасибки. Про какие стопы идет речь?

        private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            var protectiveStrategies = myTrades.Select(t =>
            {
                var newStrategyFromTrade = new StopLossStrategy(t, new Unit(TraderHelper.ShrinkPrice(t.Trade.Security, stopLossParameter * (decimal)currentParams.candleSize))) { IsTrailing = true, UseQuoting = false, PriceOffset = (decimal)currentParams.candleSize*3, DisposeOnStop = true, ProtectiveVolume = t.Trade.Volume, MaxRegisterFailCount = 5, };

                return newStrategyFromTrade;
            });

            foreach(var s in protectiveStrategies)
                ChildStrategies.Add(s);

            base.OnNewMyTrades(myTrades);
        }

не вызывается в режиме эмуляции. Сама регистрация заявки и стопа на неё производится следующим образом:

                            var newOrderDirection = delayedVolume > 0 ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                            var newOrderPrice = isNewEntranceSignalUp == true ? Security.LastTrade.Price + Security.MinStepSize * pricePieces : Security.LastTrade.Price - Security.MinStepSize * pricePieces;

                            var newPositionToOpen = this.CreateOrder(newOrderDirection, newOrderPrice, Math.Abs(delayedVolume));

                            newPositionToOpen.WhenMatched().Do(() => newPositionToOpen.WhenNewTrades().Do(OnNewOrderTrades).Apply(this)).Apply(this);
                            RegisterOrder(newPositionToOpen);

Версия библиотеки S# в тестере - 4.1.19.1 (к сожалению, код, отрабатывающий на 4.1.19.1 в режиме эмуляции падает в бесконечный цикл перевыставления заявки в версиях 4.2.1.x, логи я прилагал выше, использовал свечи Renko и Range, разные конфигурации - тики, тики и стаканы, включал-выключал стаканогенератор - для 4.2.1.x итог один). В реальной торговле этот код пахал (стопы отрабатывали).

Просто вроде где-то на форуме краем глаза видел, что в 4.1.x.y стопы в эмуляшке не работают - решил уточнить на всякий случай.

esper: Стакан для инструмента зарегистрирован?

Пасиба за наводку! У меня в коде (брался за основу пример из 4.2.1.7) было так почему-то...

				if (emulationInfo.UseMarketDepth									// тест подразумевает наличие стаканов
						&& (generateDepths == true									// если выбрана генерация стаканов вместо реальных стаканов
						|| emulationInfo.UseCandleTimeFrame!=TimeSpan.Zero			// для свечей генерируем стаканы всегда
					))
				{
                   
					// если история по стаканам отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
					// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок или свечек.

                    
					//trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(security))
                    trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
				    {
						Interval = TimeSpan.FromSeconds(1), // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
						MaxAsksDepth = 3,
						MaxBidsDepth = 3,
						UseTradeVolume = true,
						MaxVolume = 1,
						MinSpreadStepCount = 1,  // минимальный генерируемый спред - 2 минимальных шага цены
						MaxSpreadStepCount = 3, // не генерировать спрэд между лучшим бид и аск больше чем 5 минимальных шагов цены - нужно чтобы при генерации из свечей не получалось слишком широкого спреда.
				    });

Ессно не работала генерация стаканов.

Меняем csharp emulationInfo.UseMarketDepth на ```csharp !emulationInfo.UseMarketDepth

AntonySS: Добрый день!

Скачал самое последнее обновление API 4.2.2.1

При запуске стандартных SampleHistoryTesting и SampleHistoryTestingParallel я обнаружил что при каждом новом прогоне на одних и тех же исторических данных, которые идут в комплекте с API, я получаю совершенно разные результаты, причем порой различные в разы, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Думаю причина в этом: 4.2.2.1 Очень долго регистрируются заявки

longtrades:

AntonySS: Добрый день!

Скачал самое последнее обновление API 4.2.2.1

При запуске стандартных SampleHistoryTesting и SampleHistoryTestingParallel я обнаружил что при каждом новом прогоне на одних и тех же исторических данных, которые идут в комплекте с API, я получаю совершенно разные результаты, причем порой различные в разы, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Думаю причина в этом: 4.2.2.1 Очень долго регистрируются заявки

Возможно в этом была часть проблемы. Скачал 4.2.2.2 и во время проверки обнаружил, что результаты тестов разнятся при <mark>генерировании стакана</mark> на основании цен последних сделок или свечей:

connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))

При использовании <mark>истинной истории</mark> по стаканам:

connector.RegisterMarketDepth(security)

результаты прогонов идентичны.