English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Всем привет.
статья про OrderFlow задерживается, решили прогнать на российских данных на след неделе. Поэтому решил выложить аннотацию того, что попадалось из интересного в мире высокочастотной торговли на западных площадках. Эта область совсем не похожа на то, чем мы все тут занимаемся в российской песочнице, но иногда полезно расширять кругозор.
итак,
что такое молот тора?
http://qz.com/138388/how-the-navy-seals-of-trading-are-taking-on-wall-streets-predatory-robots/
Интересная, написанная простым языком статья о том как устроена система биржевых площадок в Америке, почему от HFT страдает экзекьюшн у фондов и крупных участников рынка и как эту проблему решали решают и собираются решать в Америке.
В частности рассказывается о том зачем создается еще один darkpool, в чем его особенности и преимущества для "нормальных" биржевых участников.
октябрьские локауты на насдаке и прочая
http://www.floatingpath.com/2013/08/24/latest-hft-shenanigans-inside-the-nasdaq-darkness/
В октябре было сразу несколько отключений различных площадок вызванных (вероятно) сбоем алгоритмов биржи в обработке транзакций, вызванных (вероятно) большим потоком ордеров от высокочастотников. разбор и красивые картинки от нанекса прилагаются. постараюсь найти более свежую статью с более полной информацией если кому интересно, куда-то она задевалась.
20 lemons $ на манипуляциях
http://www.businessweek.com/articles/2013-11-06/a-high-speed-trader-gets-a-ticket
CFTC докопалась до одной из своих бывших коллег которому принадлежит одна из крупнейших фирм на рынке высокочастотной торговли обвинив в манипуляции ценами на закрытии..довольно забавно.
отчет ЕЦБ http://smart-lab.ru/blog/149237.php
ну и тем кто интересуется, ЕЦБ, наконец, выпустил свой отчет о влияние HFT на рынок (американский опять же)
Комментарии (11)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Отличная подборка! Только на английском читать тяжеловато. На конференции взял журнал: http://www.fomag.ru/magazine/archive/2013/9_2013/ Очень интересный оказался! Много статей про HFT, про маркетмейкинг и т.д. Рекомендую.
если интересно у нас есть на сервере (не уверен что сохранилось но посмотрю) выкаченный архив их номеров за N-ное число месяцев (была когда-то подписка на этих товарищей). могу поделиться, там периодически появляются хорошие статьи
Не могли бы вы поделится архивом , longtrades@gmail.com
Зарание Благодарен.
Знания лишними не бывают) Сбрось, пожалуйста, интересные номера на почту: alexeybond@mail.ru
О, отличная подборка. Еще папиры добавить, и будут отчеты как у VovaM (который теперь пишет только про кино😀 ).
Не совсем понял как именно DRW манипулировала? Она же предстказывала движение на счет мониторинга ордеров. Или тут порявился Эффект Наблюдателя?
Читаешь все эти статьи и думаешь - да епрст. Все же просто. Это же так интуитивно. Если не знал, то точно бы догодался... А деньги почему-то гребут другие.😂
ну а какие-то сложные идеи и не надо. когда и кто будет обрабатывать сложные данные..
ребята которые работают в области машинного обучения говорят что их задачи начинаются от 0.5 секундных интервалов а то и секундных. информацию надо накопить и информацию надо как-то обработать..а все что ниже это уже техника ну и какие-то совсем простые(с вычислительной точки зрения) вещи.
ну например я бы рад если мне надо котировать линейные опционы каким-то сложным методом фильтровать шум из фьючерса и он-лайн калибровать улыбку (если надо). Вот только фильтрация шума если она с он-лайн обучением будет занимать кучу времени а мне надо котировать короткие, ликвидные опционы. например когда котировали по собственной кривой более длинные сроки система пересчитывала параметры (привет оптимизация по 5-6 параметрам) за 35ms... как бы ок, но сейчас данные будут раздавать раз в 1 ms..вывод ясен.😂
Я так и не понял. Это будет касаться только стаканов или и ОЛ будет с такой скоростью раздаваться?
скажем так она провоцировала движение))а это у западных эльфов называется манипулирование.
кстати вот IT инвест вышел на хабр: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201702/ http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201062/ http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/202122/
статьи уж слишком общедоступные и малосодержательные но ребята молодцы. P.S. и стокшарп там засветился :) P.P.S. идея с дронами не нова уже есть компания которая этот проект реализовывает (на каком этапе не знаю)
Зачетно! Особенно доставляет коммента про графики. СкиЧарт - самый лучший чартинг под WPF для трейдинга. А МСЧарт - это убогое и тормознутое решение. К тому же, не позволяющее создавать многие сценарии. Как раз вот СкиЧарт нормально отображает и несколько графиков, и разные временные шкалы. Чего не умеет МСЧарт.
Ладно, пускай помучаются.😀
Третья часть http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/203010/
Но если уж на то дело пошло, вся серия - вата. После первой статьи, где было сказано, что HFT трейдеры - это подгруппа квантов, стало как-то грусно и читалось уже не так весело.
Какая-то конфа будет у АйТи http://www.itinvest.ru/conference-algorithmic-trading/ в декабре. По прошлогодней читал отзывы, что основная масса посетителей - это кто вообще не понимает что такое алготрейдинг. Тоесть и доклады такие же (Горчакову с его лекциями дали 30 минут времени😂).
Но может кому интересно будет контакты получить спикеров. Будет секретный SECRET, судя по анонсам. Сам не иду, буду в другом месте. Так бы сходил на круглый стол.
Тенденции и перспективы алгоритмической торговли в России
В видеи формате https://www.youtube.com/watch?v=3Cgfu2N0QSw Выступает Твардовский из ИТ Инвест.