← Назад

WhenMarketDepthChanged для ContinuousSecurity не срабатывает

vk37 19 сентября 2013 · 1 мин чтения · 753 просмотров

Plaza 2

Версия 4.1.19.

  public class MyStrategy : Strategy
  {
      protected override void OnStarted()
      {
          Security.WhenMarketDepthChanged().Do(() =>
          {
              // Срабатывает если Security типа Security
              // Не срабатывает если Security типа ContinuousSecurity
          })
          .Apply(this);

          base.OnStarted();
      }
  }
```Правила типа WhenNewTrades, WhenChanged для ContinuousSecurity срабатывают.

Комментарии (2)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

esper 20 сентября 2013

Покажите код где создаете сам инструмент.

vk37 Автор 20 сентября 2013

_securitiesToRegister = new[] { "RI@CONTINUOUS" };

var waitForContinuousSecuritiesToBeBuildTask = Task.Factory.StartNew(() =>
{
    if (_securitiesToRegister != null)
    {
        foreach (var continuousSecurityId in _securitiesToRegister.Where(s => s.EndsWith("@CONTINUOUS")))
        {
            var continuousSecurity = new ContinuousSecurity()
            {
                ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
                Id = continuousSecurityId,
            };

            foreach (var component in ContinuousSecurityStore.GetComponents(continuousSecurityId).Where(c => c.Value > Trader.CurrentTime))
            {
                Security security = null;

                while (security == null)
                {
                    security = Trader.Securities.FirstOrDefault(s => s.Id == component.Key);
                    Thread.Sleep(100);
                }

                continuousSecurity.ExpirationJumps.Add(security, component.Value);
            }

            continuousSecurity.Trader = Trader;
            Securities.Add(continuousSecurity);
        }
    }
});

if (!waitForContinuousSecuritiesToBeBuildTask.Wait(TimeSpan.FromSeconds(15)))
{
    Log.ErrorFormat("Составные инструменты не сформированы в заданный отрезок времени");
    return ConnectSuccess = false;
}

public class ContinuousSecurityStore
{
    public static Dictionary<string, DateTime> GetComponents(string continuousSecurityId)
    {
        switch (continuousSecurityId)
        {
            case "RI@CONTINUOUS":
                return new Dictionary<string, DateTime>()
                {
                    {"RIU3@FORTS", new DateTime(2013, 9, 16)},
                    {"RIZ3@FORTS", new DateTime(2013, 12, 16)},
                    {"RIH4@FORTS", new DateTime(2014, 3, 17)},
                };
            default:
                throw new NotSupportedException();
        }
    }
}