← Назад

Разное время

Иван З. 28 января 2013 · 2 мин чтения · 999 просмотров

тестирование

Подскажите пожалуйста по тестированию на истории. Создал эмулятор трейдера, создал стратегию, передаю сделки в стратегию, формирую свечки, стратегия работает на свечках. Свечки и сделки вывожу в лог. Все вроде работает. Но вот вопрос во времени свечей и сделок. Время открытия свечи 10:00:00 время по стратегии 05:10:00.000. И моя первая сделка приходит со временем 08:00:27.000, когда все свечи перевалили 12:50:00. Что это за разница 4.50 во времени? и как сделать так что бы время совпадало. Обратил внимание когда свои зделки на график со свечками выводить стал, первая сделка в 08:00:27, там понятоно что ни одной свечи нет, так как торги в 10:00 начинаются.

SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 31.12.2011 19:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05 SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:20:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:30:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:40:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:50:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:10:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:20:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:30:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:40:03.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:50:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:10:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:20:02.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:30:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:40:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:50:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08 SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:10:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:20:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:30:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0. :10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:00:00: 139160,00000;139985,00000;139000,00000;139670,00000; объем 16039 | Новая свеча 03.01.2012 10:10:00: 139665,00000;140220,00000;139425,00000;140150,00000; объем 13119 | Новая свеча 03.01.2012 10:20:00: 140150,00000;140380,00000;140020,00000;140305,00000; объем 7831 | Новая свеча 03.01.2012 10:30:00: 140300,00000;140820,00000;140290,00000;140465,00000; объем 13460 | Новая свеча 03.01.2012 10:40:00: 140465,00000;140530,00000;140250,00000;140270,00000; объем 5213 | Новая свеча 03.01.2012 10:50:00: 140270,00000;140475,00000;140045,00000;140045,00000; объем 7200 | Новая свеча 03.01.2012 11:00:00: 140045,00000;140415,00000;140035,00000;140175,00000; объем 10540 | Новая свеча 03.01.2012 11:10:00: 140175,00000;140350,00000;140145,00000;140300,00000; объем 8127 | Новая свеча 03.01.2012 11:20:00: 140295,00000;140650,00000;140150,00000;140195,00000; объем 6124 | Новая свеча 03.01.2012 11:30:00: 140200,00000;140350,00000;140085,00000;140285,00000; объем 3765 | Новая свеча 03.01.2012 11:40:00: 140285,00000;140380,00000;140245,00000;140320,00000; объем 2091 | Новая свеча 03.01.2012 11:50:00: 140315,00000;140340,00000;140185,00000;140270,00000; объем 1766 | Новая свеча 03.01.2012 12:00:00: 140240,00000;140365,00000;140225,00000;140225,00000; объем 2095 | Новая свеча 03.01.2012 12:10:00: 140225,00000;140535,00000;140215,00000;140385,00000; объем 3587 | Новая свеча 03.01.2012 12:20:00: 140385,00000;140505,00000;140025,00000;140050,00000; объем 5192 | Новая свеча 03.01.2012 12:30:00: 140050,00000;140190,00000;139650,00000;139785,00000; объем 6557 | Новая свеча 03.01.2012 12:40:00: 139785,00000;139990,00000;139730,00000;139870,00000; объем 3184 | Новая свеча 03.01.2012 12:50:00: 139870,00000;140600,00000;139865,00000;140595,00000; объем 9038 | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 140595,00000 и объемом 1. | Новая позиция: Stratagy-SPFB.RTS@RTS=1. | Заявка 58272898 больше не активна. :00:27.000 | | Новая Buy сделка 1 по цене 140595,00000 на 1 заявки 58272898. | Новая свеча 03.01.2012 13:00:00: 140595,00000;140975,00000;140400,00000;140740,00000; объем 11369 | Новая свеча 03.01.2012 13:10:00: 140715,00000;140950,00000;140650,00000;140690,00000; объем 6261 | Новая свеча 03.01.2012 13:20:00: 140685,00000;140810,00000;140600,00000;140600,00000; объем 3674

Комментарии (2)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Иван З. Автор 28 января 2013

Проверил на SampleHistoryTesting. Минимально подпаравив. Получается тоже самое. Как сделать чтоб время свечек и сделок совпадали, и сделки правильно отображались на графике?

SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 19.12.2012 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:05:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:00:00: 151030,00000;151060,00000;150670,00000;150730,00000; объем 25168 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:10:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:05:00: 150740,00000;150770,00000;150620,00000;150740,00000; объем 11846 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:15:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:10:00: 150750,00000;150940,00000;150710,00000;150920,00000; объем 8850 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:15:00: 150920,00000;151080,00000;150860,00000;150940,00000; объем 8711 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:25:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:20:00: 150940,00000;151050,00000;150920,00000;150990,00000; объем 4658 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:25:00: 150980,00000;151070,00000;150870,00000;150870,00000; объем 3961 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:35:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:30:00: 150880,00000;151000,00000;150830,00000;150930,00000; объем 4490 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:35:00: 150930,00000;150980,00000;150750,00000;150820,00000; объем 7417 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:45:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:40:00: 150800,00000;150880,00000;150780,00000;150860,00000; объем 2320 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:50:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:45:00: 150860,00000;150940,00000;150800,00000;150920,00000; объем 3868 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:50:00: 150920,00000;150960,00000;150850,00000;150900,00000; объем 2458 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 150900,00000 и объемом 1. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая позиция: test account-SPFB.RTS@RTS=-1. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Заявка 63381939 больше не активна. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая Sell сделка 1 по цене 150900,00000 на 1 заявки 63381939. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:55:00: 150880,00000;150950,00000;150840,00000;150910,00000; объем 3226 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 06:05:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 11:00:00: 150910,00000;150950,00000;150820,00000;150930,00000; объем 4422

код подправленной SampleHistoryTesting.

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;

	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Logging;
	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Xaml;
	using ChartArea = StockSharp.Xaml.ChartArea;
    using System.Linq;
	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
        private readonly MonitorWindow _monitor = new MonitorWindow();
		private DateTime _startEmulationTime;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

            _logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(_monitor));
            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
            _monitor.Show();

		}

		private void FindPathClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}
		    InitChart();

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
			var security = new Security
			{
				//Id = "RIU9@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
				//Code = "RIU9",
				//Name = "RTS-9.09",
				//MinStepSize = 5,
				//MinStepPrice = 2,
				//Exchange = Exchange.Rts,
                Id = "SPFB.RTS@RTS",
                Code = "RTS",
                Class = "SPFB",
                MinStepSize = 5m,
                Decimals = 0,
                Exchange = Exchange.Rts
			};

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storageRegistry = new StorageRegistry();

			// изменяем путь, используемый по умолчанию
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = @"C:\History";

			var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
			var startTime = new DateTime(2012, 12, 20);
			var stopTime = new DateTime(2012, 12, 31);
	
			_trader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				StorageRegistry = storageRegistry,

				// необходимо включать только если есть история стаканов и нужно получить более точное тестирование
				UseMarketDepth = false,
			};

			// история по стакана отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
			// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок
			//_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
			//{
			//    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
			//    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
			//});

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
            _trader.NewMyTrades += Draw;
            _trader.Connect();
			_trader.StartExport();

			var candleManager = new CandleManager(_trader);

			var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
            candleManager.Processing += Draw;
			candleManager.Start(series);

			// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
			_strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 10 }, new SimpleMovingAverage { Length = 5 })
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.StatisticManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();

			_strategy.PnLChanged += () =>
			{
				var data = new EquityData
				{
					Time = _strategy.GetMarketTime(),
					Value = _strategy.PnL,
				};

				this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
			};

			_logManager.Sources.Add(_strategy);

			// задаем шаг ProgressBar
			var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To<TimeSpan>();
			var nextTime = startTime + progressStep;

			TestingProcess.Maximum = 100;
			TestingProcess.Value = 0;

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += diff =>
			{
				if (_trader.CurrentTime >= nextTime || _trader.CurrentTime >= stopTime)
				{
					nextTime += progressStep;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value++);
				}
			};

			_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (_trader.IsFinished)
						{
							TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
							MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						}
						else
							MessageBox.Show(this, "Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
					_strategy.Start();
				}
			};

			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void ReportClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
        
        /// <summary>
        /// Окно для отображения графика со свечками
        /// </summary>
        private ChartWindow _chartWindow;

        /*----------Элементы для графика------------*/
        private ChartCandleElement _candlesElem;
        private ChartTradeElement _tradeElement;
        private ChartArea _area1;

        /*------------------------------------------*/
        /// <summary>
        /// Инициализируем чарт
        /// </summary>
        private void InitChart()
        {

            _chartWindow = new ChartWindow();

            _chartWindow.MakeHideable();

            /* ----- Добавляем все нужные участки для нашего графика*/
            _area1 = new ChartArea();
            _chartWindow.Chart.Areas.Add(_area1);

            _candlesElem = new ChartCandleElement();
            _area1.Elements.Add(_candlesElem);

            _tradeElement = new ChartTradeElement();
            _area1.Elements.Add(_tradeElement);

            _chartWindow.Show();
        }


        private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)
        {

            if (candle.State == CandleStates.Finished)
            {
                this.GuiAsync(() => _chartWindow.Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
                             {
                                {_candlesElem, candle},
                             }));
            }

        }

        private void Draw(IEnumerable<MyTrade> trade)
        {
            this.GuiAsync(
                () => _chartWindow.Chart.ProcessValues(trade.Last().Trade.Time, new Dictionary<IChartElement, object>
                        {
                            {_tradeElement,trade.Last()},
                        }));
        }
	}
}

Иван З. Автор 28 января 2013

С графиком проблему решил. Все из-а того, что разница во времени с Москвой 5 часов. Вот и сделки шли с опережением 5 часов. Это лечиться следующим образом. в _trader добавил строки

MarketEmulator = new MarketEmulator(new QuikTrader())
                {
                    EmulatorTimeZone = TimeZoneInfo.CreateCustomTimeZone("Moscow", TimeSpan.FromHours(4), "Moscow", "Moscow"),
                },

получилось следующее

_trader = new EmulationTrader(new[] { security },new[] { portfolio })
			{
                MarketEmulator = new MarketEmulator(new QuikTrader())
                {
                    EmulatorTimeZone = TimeZoneInfo.CreateCustomTimeZone("Moscow", TimeSpan.FromHours(4), "Moscow", "Moscow"),
                },
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				StorageRegistry = storageRegistry,

				// необходимо включать только если есть история стаканов и нужно получить более точное тестирование
				UseMarketDepth = false,
			};

И все сделки стали приходить с правильным временем. Это EmulatorTimeZone будет работать для любого региона. Так так задает смещение к UTC 4 часа.

А в логе время так и осталось непереведенным. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 19.12.2012 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:05:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:00:00: 151030,00000;151060,00000;150670,00000;150730,00000; объем 25168 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:10:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:05:00: 150740,00000;150770,00000;150620,00000;150740,00000; объем 11846 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:15:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:10:00: 150750,00000;150940,00000;150710,00000;150920,00000; объем 8850 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:15:00: 150920,00000;151080,00000;150860,00000;150940,00000; объем 8711 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:25:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:20:00: 150940,00000;151050,00000;150920,00000;150990,00000; объем 4658 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:25:00: 150980,00000;151070,00000;150870,00000;150870,00000; объем 3961 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:35:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:30:00: 150880,00000;151000,00000;150830,00000;150930,00000; объем 4490 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:35:00: 150930,00000;150980,00000;150750,00000;150820,00000; объем 7417 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:45:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:40:00: 150800,00000;150880,00000;150780,00000;150860,00000; объем 2320 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:50:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:45:00: 150860,00000;150940,00000;150800,00000;150920,00000; объем 3868 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:50:00: 150920,00000;150960,00000;150850,00000;150900,00000; объем 2458 SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 150900,00000 и объемом 1. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая позиция: test account-SPFB.RTS@RTS=-1. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Заявка 84828882 больше не активна. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая Sell сделка 1 по цене 150900,00000 на 1 заявки 84828882. SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:55:00: 150880,00000;150950,00000;150840,00000;150910,00000; объем 3226

Может кто знает как и в логе сделать правильное время? Тут проблема таже, из-за разници с Москвой.