Соответствие назв-й/опис-й членов класса DdeSecurityColumns колонкам табл текущиз параметров КВИКа?

Alexander Mukhanchikov: Не планируется. Набор параметров в квике зависит от подключённых параметров и от брокера

Вопрос не по набору, а по соответствию названий И...неужели названия параметров ТТП Квика зависят от брокера???

Alexander Mukhanchikov:

• названия абсолютно не важны, на них вообще можно внимания не обращать Как мне в S# получить из ТТП Квика и использовать:

• % изм к закр
• Макс. возм. цен.
• Мин. возм. цен.?

Update: В соответствии с Экспорт дополнительных колонок мне нужно написать, что-то типа

this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.xxx);

где xxx - название члена DdeSecurityColum, соответствующее параметру ТТП Квика

Но эти соответствия названий неочевидны

Геннадий Ванин (Gennady Vanin):

Alexander Mukhanchikov: Не планируется. Набор параметров в квике зависит от подключённых параметров и от брокера

Вопрос не по набору, а по соответствию названий И...неужели названия параметров ТТП Квика зависят от брокера???

Alexander Mukhanchikov:

• названия абсолютно не важны, на них вообще можно внимания не обращать Как мне в S# получить из ТТП Квика и использовать:

• % изм к закр

• Макс. возм. цен.

• Мин. возм. цен.

?

Update: В соответствии с Экспорт дополнительных колонок мне нужно написать, что-то типа

this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.xxx);

> где xxx - название члена DdeSecurityColum, соответствующее параметру ТТП Квика
> 
> Но эти соответствия названий неочевидны

По инструментам маппинг такой

Name	"Полное название бумаги"	typeof(string));
ShortName	"Краткое название бумаги"	typeof(string));
Code	"Код бумаги"	typeof(string));
Class	"Код класса"	typeof(string));
Status	"Статус"	typeof(string));
BestBidPrice	"Лучшая цена спроса"	typeof(decimal));
BestBidVolume	"Спрос по лучшей цене"	typeof(decimal));
BestAskPrice	"Лучшая цена предложения"	typeof(decimal));
BestAskVolume	"Предложение по лучшей цене"	typeof(decimal));
LastTradePrice	"Цена последней сделки"	typeof(decimal));
LastTradeTime	"Время последней сделки"	typeof(DateTime));
LastTradeVolume	"Количество в последней сделке"	typeof(decimal));
Decimals	"Точность цены"	typeof(int));
MinStepSize	"Минимальный шаг цены"	typeof(decimal));
MinLotSize	"Размер лота"	typeof(int));
OpenPrice	"Цена открытия"	typeof(decimal));
HighPrice	"Максимальная цена сделки"	typeof(decimal));
LowPrice	"Минимальная цена сделки"	typeof(decimal));
ClosePrice	"Цена закрытия"	typeof(decimal));
SettlementDate	"Дата погашения"	typeof(DateTime));

ISIN	"ISIN-код бумаги"	typeof(string));
RegistryId	"Регистрационный номер"	typeof(string));
TradingDate	"Дата торгов"	typeof(DateTime));
SettlementDays	"Число дней до погашения"	typeof(int));
Nominal	"Номинал"	typeof(decimal));
NominalCurrency	"Валюта номинала"	typeof(string));
Type	"Тип инструмента"	typeof(string));
BidsVolume	"Суммарный спрос"	typeof(decimal));
BidsCount	"Количество заявок на покупку"	typeof(int));
AsksVolume	"Суммарное предложение"	typeof(decimal));
AsksCount	"Количество заявок на продажу"	typeof(int));
PrevTradeDiff	"Разница цены последней к закрытию предыдущей сессии"	typeof(decimal));
TotalVolume	"Контрактов во всех сделках"	typeof(decimal));
TotalMoney	"Оборот в деньгах"	typeof(decimal));
SessionState	"Состояние сессии"	typeof(string));
LastTradeValue	"Оборот в деньгах последней сделки"	typeof(decimal));
AveragePrice	"Средневзвешенная цена"	typeof(decimal));
MaxBidPrice	"Лучшая цена спроса сегодня"	typeof(decimal));
MinAskPrice	"Лучшая цена предложения сегодня"	typeof(decimal));
PrevMarketPrice	"Вчерашняя рыночная цена"	typeof(decimal));
MarketPrice	"Рыночная цена"	typeof(decimal));
MarketPrice2	"Рыночная цена 2"	typeof(decimal));
MainSessionBeginTime	"Начало основной сессии"	typeof(DateTime));
MainSessionEndTime	"Окончание основной сессии"	typeof(DateTime));
EveningSessionBeginTime	"Начало вечерней сессии"	typeof(DateTime));
EveningSessionEndTime	"Окончание вечерней сессии"	typeof(DateTime));
MorningSessionBeginTime	"Начало утренней сессии"	typeof(DateTime));
MorningEveningSessionEndTime	"Окончание утренней сессии"	typeof(DateTime));
PriceType	"Тип цены"	typeof(string));

// Срочный рынок ММВБ
CloseYield	"Цена периода закрытия"	typeof(decimal));
Yield	"Доходность"	typeof(decimal));
AccruedInt	"Накопленный купонный доход"	typeof(decimal));
CouponValue	"Размер купона"	typeof(decimal));
NextCoupon	"Дата выплаты купона"	typeof(DateTime));
CouponPeriod	"Длительность купона"	typeof(int));
BuyBackPrice	"Цена оферты"	typeof(decimal));
BuyBackDate	"Дата оферты"	typeof(DateTime));
IssueSize	"Объем обращения"	typeof(int));
LegalOpenPrice	"Официальная цена открытия"	typeof(decimal));
LegalCurrentPrice	"Официальная текущая цена"	typeof(decimal));
LegalClosePrice	"Официальная цена закрытия"	typeof(decimal));
LastTradeVolume2	"Количество контрактов в последней сделке"	typeof(decimal));

// Forts
MinPrice	"Минимально возможная цена"	typeof(decimal));
MaxPrice	"Максимально возможная цена"	typeof(decimal));
OpenPositions	"Количество открытых позиций"	typeof(decimal));
Trend	"Разница цен последней и предыдущей сделок"	typeof(decimal));
MarginBuy	"Гарантийное обеспечение покупателя"	typeof(decimal));
MarginSell	"Гарантийное обеспечение продавца"	typeof(decimal));
LastChangeTime	"Время последнего изменения"	typeof(DateTime));
MarginCovered	"БГО по покрытым позициям"	typeof(decimal));
MarginUncovered	"БГО по непокрытым позициям"	typeof(decimal));
Strike	"Цена страйк"	typeof(decimal));
MinStepPrice	"Стоимость шага цены"	typeof(decimal));
OptionType	"Тип опциона"	typeof(string));
UnderlyingSecurity	"Базовый актив"	typeof(string));
TheorPrice	"Теоретическая цена"	typeof(decimal));
Volatility	"Волатильность опциона"	typeof(decimal));
AggregateRate	"Агрегированная ставка"	typeof(decimal));
FuturePriceType	"Тип цены фьючерса"	typeof(string));
ClearingStatus	"Статус клиринга"	typeof(string));
MinStepPriceCurrency	"Валюта шага цены"	typeof(string));
IsMargined	"Маржируемый"	typeof(string));
ExpiryDate	"Дата исполнения инструмента"	typeof(DateTime));
MinStepPriceMainClearing	"Стоимость шага цены для клиринга"	typeof(decimal));
MinStepPriceInterClearing	"Стоимость шага цены для промклиринга"	typeof(decimal));

// индексы
IndexCurrentPrice	"Значение"	typeof(decimal));
IndexClosePrice	"Закрытие"	typeof(decimal));
IndexOpenPrice	"Значение индекса на момент открытия торгов"	typeof(decimal));
IndexOpenPriceDelta	"Изменение текущего индекса по сравнению со значением открытия"	typeof(decimal));
IndexClosePriceDelta	"Изменение текущего индекса по сравнению со значением закрытия"	typeof(decimal));

Спасибо. По

• макс. возм. цен. (максимально возможная цена сделки)
• мин. возм. цен. (минимально возможная цена сделки)понятно. Хотя я про это и так уже догадался

В остальном, пока-что, большие затруднения

Sergey Masyura: // индексы IndexCurrentPrice "Значение" typeof(decimal)); IndexClosePrice "Закрытие" typeof(decimal)); IndexOpenPrice "Значение индекса на момент открытия торгов" typeof(decimal)); IndexOpenPriceDelta "Изменение текущего индекса по сравнению со значением открытия" typeof(decimal)); IndexClosePriceDelta "Изменение текущего индекса по сравнению со значением закрытия" typeof(decimal));

Например, в ТТП Квика вообще нет ничего по индексам Я ещё раз посмотрел и по руководству, и по реально выдаваемым в редактировании таблицы параметрах

А интересовал меня прежде всего, я отметил в моём изначальном вопросе жирным:

• % изменения от закрытия Короткое название параметра: % изм. закр. Тип: decimal(15,2)

Я так понимаю, что можно взять любой незадействованный член такого же типа. Но это довольно неудобно - отыскивать среди свободных. И для этого, опять-же, надо чётко находить соответствия

Геннадий Ванин (Gennady Vanin): Спасибо. По

• макс. возм. цен. (максимально возможная цена сделки)

• мин. возм. цен. (минимально возможная цена сделки)

понятно. Хотя я про это и так уже догадался

В остальном, пока-что, большие затруднения

Sergey Masyura: // индексы IndexCurrentPrice "Значение" typeof(decimal)); IndexClosePrice "Закрытие" typeof(decimal)); IndexOpenPrice "Значение индекса на момент открытия торгов" typeof(decimal)); IndexOpenPriceDelta "Изменение текущего индекса по сравнению со значением открытия" typeof(decimal)); IndexClosePriceDelta "Изменение текущего индекса по сравнению со значением закрытия" typeof(decimal));

Например, в ТТП Квика вообще нет ничего по индексам Я ещё раз посмотрел и по руководству, и по реально выдаваемым в редактировании таблицы параметрах

А интересовал меня прежде всего, я отметил в моём изначальном вопросе жирным:

• % изменения от закрытия Короткое название параметра: % изм. закр. Тип: decimal(15,2)

Я так понимаю, что можно взять любой незадействованный член такого же типа. Но это довольно неудобно - отыскивать среди свободных. И для этого, опять-же, надо чётко находить соответствия

%изм закрытия вероятно это PrevTradeDiff "Разница цены последней к закрытию предыдущей сессии" typeof(decimal));

Про задействование свободных и несвободных членов задача непонятна. Лучше формулировать в виде мне нужно сделать то-то и то-то, а мы подскажем как лучше это реализовать.

Sergey Masyura: % изм. закр. вероятно это PrevTradeDiff "Разница цены последней к закрытию предыдущей сессии" typeof(decimal)); Это сбивает сильно, когда отношение или процент называют разницей и Diff

Sergey Masyura: Про задействование свободных и несвободных членов задача непонятна Я неправильно выразился Это не задача по задействованию свободных членов, а по нахождению соответствия между названиями членов класса StockSharp.Quik.DdeSecurityColumns и названиями параметров ТТП (Таблицы Текущих Параметров) Квика методом исключения от наиболее очевидных к менее очевмдным соответствиям

После многдневного анализа - что там может соответствовать чему, методом исключения, я я уже пришёл к тому, что задействовал под соответствие % изм. закр. ТТП Квика именно StockSharp.Quik.DdeSecurityColumns.PrevTradeDiff

Sergey Masyura: Лучше формулировать в виде мне нужно сделать то-то и то-то, а мы подскажем как лучше это реализовать Я был в полной уверенности, что сразу сформулировал, цитирую: Геннадий Ванин (Gennady Vanin): Как мне в S# получить из ТТП Квика и использовать:

• % изм к закр

• Макс. возм. цен.

• Мин. возм. цен.

?

и, перефразирую:

• установить соответствие названий между названиями ТТП Квика и названиями StockSharp.Quik.DdeSecurityColumns целью наиболее быстрого написания и изменения кода C# по использованию динамически изменяемых во времени значений, получаемых из ТТП (Таблицы Текущих Параметров) Квика. Расшифровывая далее цель: для возможного быстрого последующего (т.е. в будушем) использования уточненных соответствий в различных текущих и будущих постановках задач конечного пользователя, а также из уже имеющихся (ранее написанных) и ранее использовавшихся модулей программ (ботов интернет-трейдинга) на языке C#

Другими словами, цель - попросту понимать, что написано в документации к API StockSharp

Геннадий Ванин (Gennady Vanin): Как мне в S# получить из ТТП Квика и использовать:

• % изм к закр

• Макс. возм. цен.

• Мин. возм. цен.

?

// Forts MinPrice "Минимально возможная цена" typeof(decimal)); MaxPrice "Максимально возможная цена" typeof(decimal));

Геннадий Ванин (Gennady Vanin): и, перефразирую:

• установить соответствие названий между названиями ТТП Квика и названиями StockSharp.Quik.DdeSecurityColumns целью наиболее быстрого написания и изменения кода C# по использованию динамически изменяемых во времени значений, получаемых из ТТП (Таблицы Текущих Параметров) Квика. Расшифровывая далее цель: для возможного быстрого последующего (т.е. в будушем) использования уточненных соответствий в различных текущих и будущих постановках задач конечного пользователя, а также из уже имеющихся (ранее написанных) и ранее использовавшихся модулей программ (ботов интернет-трейдинга) на языке C#

Другими словами, цель - попросту понимать, что написано в документации к API StockSharp Нет необходимости понимать все полностью, все-таки задача стоит сделать робота, а не fun с api stocksharp.

Sergey Masyura: %изм закрытия вероятно это PrevTradeDiff "Разница цены последней к закрытию предыдущей сессии" typeof(decimal));

К сожалению, это не то. PrevTradeDiff - Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, рублей.

Если бы это была разницв к цене закрытия, то это можно было бы как-то использовать

Вопрос остаётся. Мне нужно получить в коде S# значение

• % изменения от закрытия Короткое название параметра:% изм. закр. Тип: decimal(15,2) Таблицы Текущих Параметров Квика и я не могу найти не то, что соответсующий член в S#, но даже члены, на основании которых я бы мог рассчитать эту величину

Удобнее всего, если бы такие члены были в классе StockSharp.BusinessEntities.Security, но там есть только ClosePrice

По документации должен быть метод GetCurrentPrice(), но в реальности он для объекта типа Security недоступен

Геннадий Ванин (Gennady Vanin):

Sergey Masyura: %изм закрытия вероятно это PrevTradeDiff "Разница цены последней к закрытию предыдущей сессии" typeof(decimal));

К сожалению, это не то. PrevTradeDiff - Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, рублей.

Если бы это была разницв к цене закрытия, то это можно было бы как-то использовать

Вопрос остаётся. Мне нужно получить в коде S# значение

• % изменения от закрытия Короткое название параметра:% изм. закр. Тип: decimal(15,2) Таблицы Текущих Параметров Квика

и я не могу найти не то, что соответсующий член в S#, но даже члены, на основании которых я бы мог рассчитать эту величину

Удобнее всего, если бы такие члены были в классе StockSharp.BusinessEntities.Security, но там есть только ClosePrice

По документации должен быть метод GetCurrentPrice(), но в реальности он для объекта типа Security недоступен

GetCurrentPrice это не член, а extension method - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb383977.aspx

Sergey Masyura: GetCurrentPrice это не член, а extension method - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb383977.aspx Я, в принципе, знаю что такое extension method

Хотелось бы увидеть пример кода с использованием его вызова в S#. Ни в примерах, ни в документации, ни в обсуждениях на форуме я этого не нашёл И компилятор его не находит

Геннадий Ванин (Gennady Vanin):

Sergey Masyura: GetCurrentPrice это не член, а extension method - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb383977.aspx Я, в принципе, знаю что такое extension method

Хотелось бы увидеть пример кода с использованием его вызова в S#. Ни в примерах, ни в документации, ни в обсуждениях на форуме я этого не нашёл И компилятор его не находит

Расположен в StockSharp.Algo.TradeHelper , применяется, как видно из сигнатуры, к объектам типа Security.

		/// <summary>
		/// Высчитать текущую цену по инструменту в зависимости от направления заявки.
		/// </summary>
		/// <param name="security">Инструмент, по которому вычисляется текущая цена.</param>
		/// <param name="direction">Направление заявки.</param>
		/// <param name="priceType">Тип рыночной цены.</param>
		/// <param name="orders">Заявки, которые необходимо игнорировать.</param>
		/// <returns>Текущая цена. Если информации в стакане недостаточно, будет возвращено 0.</returns>
		public static Unit GetCurrentPrice(this Security security, OrderDirections? direction = null, MarketPriceTypes priceType = MarketPriceTypes.Following, IEnumerable<Order> orders = null)

В подобных вопросах must have http://www.jetbrains.com/resharper/

Alexander Mukhanchikov: Если остаются вопросы после прочтения документации - обращайтесь к нашей технической поддержке. Вопрос был мною задан выше. На форуме.

Судя по всему, меня настойчиво вынуждают публично унижаться, повторяя мои предыдущие ответы на форуме и обращения по Email в техподдеожку: сейчас у меня нет денег (ни на техподдержку, ни на что-то другое). И, при таком подходе, когда они появятся, то вряд ли от применения S# и того, что мне помогли с S#, когда мне это было нужно и я просил. И, если даже я заработаю от применения S#, то тогда, когда это произойдёт, мне уже не нужно будет тратиться на техподдержку и наверняка не захочется как-то помогать этому проекту

Про техподдержку я уже хорошо уяснил из предыдущих ответов и был бы благодарен, если бы этот совет больше не применялся в качестве ответа на мои вопросы.

Геннадий Ванин (Gennady Vanin):

Alexander Mukhanchikov: Если остаются вопросы после прочтения документации - обращайтесь к нашей технической поддержке. Вопрос был мною задан выше. На форуме.

Судя по всему, меня настойчиво вынуждают публично унижаться, повторяя мои предыдущие ответы на форуме и обращения по Email в техподдеожку: сейчас у меня нет денег (ни на техподдержку, ни на что-то другое). И, при таком подходе, когда они появятся, то вряд ли от применения S# и того, что мне помогли с S#, когда мне это было нужно и я просил. И, если даже я заработаю от применения S#, то тогда, когда это произойдёт, мне уже не нужно будет тратиться на техподдержку и наверняка не захочется как-то помогать этому проекту

Про техподдержку я уже хорошо уяснил из предыдущих ответов и был бы благодарен, если бы этот совет больше не применялся в качестве ответа на мои вопросы.

У нас достаточно примеров, чтобы разобраться что как работает.

Естественно, остаются вопросы. У тех кто либо не смог додумать сам, либо не смог разобраться в документации, либо не догадался. Отвечать всем этим пользователям невозможно физически.

Тем более всякое желание отвечать пропадает когда вы честно признаётесь, что никакой помощи от вас проекту ждать не стоит. Смысл отвечать таким пользователям?

Так что мой совет - ищите ответы на свои вопросы в документации и примерах либо найдите на форуме человека, который ответит вам на все вопросы безвозмездно.

Alexander Mukhanchikov: Отвечать всем этим пользователям невозможно физически Я же не к Вам лично обращался. И зачем так упорно офф-топить и уводить в сторону мой вопрос ответами, что Вы не хотите, не можете и не будете отвечать? Оставьте это ля тех, кто может, хочет и имеет время