Несколько стратегий на одном инструменте

transdex:

Oppositus: одна продаст, вторая купит;

То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.

Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.

Oppositus: Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.

С этим никаких проблем нет. Писал стратегии, которые могут одновременно и в шорт и в лонг работать, все это без каких-либо проблем.

Oppositus: Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке. Дело не в одновременности. Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

transdex: Дело не в одновременности. А в чем тогда? transdex: Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет. С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

esper: С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

Значит, буду пока по одной стратегии пускать. Потом придется писать что-то вроде микро-клиринга, чтобы такие ситуации разруливать. :)

esper: С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене. В данном случае имеется ввиду, что лимитная заявка- это заявка встающая в стакан, и соответственно по маркету - это встречная заявка. "в лонг, другая в шорт и по одной цене." - в одном стакане не бывает...

transdex:

Oppositus: одна продаст, вторая купит; ... законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.

впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать?

seashaman: впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать?

«Не допускается совершение кросс-сделок, а именно, сделок совершаемых участником торгов за свой счет, в которых этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, или сделок, совершаемых за счет одного и того же клиента сделки, при этом указанное лицо может являться клиентом одного или двух участников торгов или клиентом одного или двух брокеров (иностранных брокеров), являющихся клиентами одного или двух участников торгов (далее – кросс-сделки), в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделки на основании заявки осуществляется с клиринговой организацией.»

Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.10.2007 № 07-102/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2007, регистрационный № 10489) пункт 5.3.4

Можно еще это почитать: Положение о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное приказом ФСФР России от 24.08.2006 № 06-95/пз-н

Можно запускать разные стратегии. Если хотите избежать кросс-заявок, то либо делаете это в своей программе, либо запускаете стратегии с разных клиентов.

PavelS: «Не допускается совершение кросс-сделок, ...

Пообщался с Миловидовым. Он указал на то, что процитированное положение устарело, и сейчас применяется другое: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=130830;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.01597510650753975;from=112415-0

5.3.5. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не являются основанием для совершения сделки (кросс-сделки) либо, если в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок осуществляется с клиринговой организацией, такие заявки также не являются основанием для заключения сделок с клиринговой организацией.

Maniac: Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

Да, идея. Но это уже потом, пока буду тестировать.

Maniac: Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует. Это не поможет, как и счета, открытые у разных брокеров. Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

transdex: Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Кот Матроскин:

transdex: Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя? Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.

PavelS:

Кот Матроскин:

transdex: Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя? Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже. И заявки выводятся не обезличенно?

Кот Матроскин:

PavelS:

Кот Матроскин:

transdex: Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя? Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже. И заявки выводятся не обезличенно?

Конечно, нет. Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

westtrd: Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы? Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)

Кот Матроскин:

westtrd: Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы? Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)

Посмотрите документацию по форматам данных ордеров в шлюзе Плаза-2, сомнения отпадут. При этом особого значения в рассматриваемом контексте не имеет, работаете вы на прямом доступе или через брокерскую трейдинговую систему.

Кот Матроскин:

westtrd: Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы? Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :) Раньше код клиента нужен был только брокеру для идентификации заявок по клиентам. Потом, по мере совершенствования законодательства, бирже тоже понадобилось идентифицировать клиентов. Биржа, при регистрации нового клиента брокером, стала требовать стандартную анкету. Если не ошибаюсь, это появилось после 2002г.и ФЗ115 о противодействии легализации и отмыванию.