リスク管理と戦略統計を拡充

StockSharpは、リスク管理と統計計算の各サブシステムを拡充しました。リスクルールでは、ポジションの数量と保有時間、注文価格と数量、操作頻度、P&L、スリッページ、手数料、注文登録エラーを考慮できます。上限に達したときの動作として、アクティブな注文の取消、ポジションの決済、取引停止を設定できます。

取引停止状態は、上限超過が解消されるまで維持されます。その間、新規注文と既存注文の変更は、取引所へ送信される前に拒否されます。ルールが発動しなくなるとブロックは解除され、そのイベントがログに記録されます。この仕組みにより、リスク管理サブシステムをアダプターの周囲に配置する独立した保護レイヤーとして利用できます。

戦略統計には、総利益、総損失、最大利益率が追加されました。これらは、リターン、ドローダウン、手数料、Sharpe、Sortino、Calmar、Sterling、Recovery Factor、取引品質、注文処理レイテンシーなどの指標を補完します。共通の統計レジストリは、レポートとオプティマイザーの目的関数の数式で利用されます。