Controles de risco e estatísticas de estratégias foram ampliados

O StockSharp ampliou seus subsistemas de gestão de risco e cálculo de estatísticas. As regras de risco agora podem considerar o tamanho e o tempo de manutenção de uma posição, o preço e o volume das ordens, a frequência das operações, P&L, slippage, comissões e erros de registro de ordens. Quando um limite é acionado, a ação configurada pode cancelar ordens ativas, encerrar posições ou interromper a negociação.

A interrupção permanece ativa até que a violação do limite seja resolvida. Nesse período, novas ordens e alterações de ordens existentes são rejeitadas antes de chegarem ao mercado. Quando as regras deixam de ser acionadas, o bloqueio é removido e o evento é registrado no log. Dessa forma, o subsistema de controle de risco pode ser utilizado como uma camada independente de proteção ao redor de um adaptador.

Lucro bruto, prejuízo bruto e lucro máximo percentual foram adicionados às estatísticas das estratégias. Esses indicadores complementam retorno, drawdown, comissões, Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling, Recovery Factor, qualidade das operações e latência de processamento de ordens. Um registro comum de estatísticas é utilizado nos relatórios e nas fórmulas da função objetivo do otimizador.