StockSharp 新增 TWAP、VWAP、Iceberg 和 NBBO 算法订单

StockSharp 现已包含专门的算法订单执行模块。它接收配置为 TWAP、VWAP、Iceberg 或 NBBO 的母订单，将其拆分为子订单，并通过统一的执行路由器发送。母订单可定义总数量、买卖方向、价格限制、开始与结束时间，以及特定算法的参数，例如显示数量或切片数量。

该模块会订阅所选交易品种的 Level 1 和订单簿数据。市场数据传递给算法，子订单的执行结果则用于更新算法状态和平均执行价格。连接恢复后，系统会重新创建订阅。母订单会保留至执行开始；取消母订单将停止处理其子订单。

条件订单格式使用 AlgoCode 区分传统的止损或止盈与算法执行。时间和参数字段通过服务器协议传递，详情请参阅 SbeStopCondition API 参考。