← Назад

Врет PnLManager.PnL

Кот Матроскин 27 мая 2012 · 1 мин чтения · 2 524 просмотров

тестирование

Версия самая последняя 17334, с dev-ветки Тестирую в EmulationTrader Врет this.PnLManager.PnL - показывает PnL в два раза больше (по модулю), чем есть на самом деле. Даже кривая на графике в два раза больше показывает. Приятно, конечно - но только пока прибыль показывает))) Пришлось заплатку делать для EquityData, чтобы график не врал

Но если сделать запрос this.MyTrades.GetPnL(), то покажет верно

Комментарии (15)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

OvcharenkoVI 27 мая 2012

оффтоп

Показывай всем такую эквити с рельного трейдера и продавай робота за 1****** ))

Кот Матроскин Автор 27 мая 2012

OvcharenkoVI: Показывай всем такую эквити с рельного трейдера и продавай робота за 1****** )) Такая корова нужна самому)))

fish 27 мая 2012

при реальной работе также, ВРЕТ :D откатил на старую версию

Кот Матроскин Автор 28 мая 2012

Кот Матроскин: Но если сделать запрос this.MyTrades.GetPnL(), то покажет верно Пересчитал все сделки вручную - и этот метод привирает процентов на 10-15 в разную сторону...

Mikhail Sukhov 28 мая 2012

Кот Матроскин:

Кот Матроскин: Но если сделать запрос this.MyTrades.GetPnL(), то покажет верно Пересчитал все сделки вручную - и этот метод привирает процентов на 10-15 в разную сторону...

Можете привести числа?

Кот Матроскин Автор 28 мая 2012

Mikhail Sukhov:

Кот Матроскин:

Кот Матроскин: Но если сделать запрос this.MyTrades.GetPnL(), то покажет верно Пересчитал все сделки вручную - и этот метод привирает процентов на 10-15 в разную сторону...

Можете привести числа?

Mikhail Sukhov 28 мая 2012

Кот Матроскин:

Как по этому логу проверить результаты this.MyTrades.GetPnL() и ручные результаты?

Кот Матроскин Автор 28 мая 2012

Mikhail Sukhov: Как по этому логу проверить результаты this.MyTrades.GetPnL() и ручные результаты? Экселевский файл из генератора отчетов, в нем справа выделен рамкой ручной расчет, со ссылками на цены. Крайний правый столбик (из трех выделенных) - PnL, расчитанный вручную. В текстовом файле ему соответствует "TotPnL = ...", расчитанный this.MyTrades.GetPnL() Сравнивать желательно четные сделки (купил-продал)

Mikhail Sukhov 28 мая 2012

Кот Матроскин: В текстовом файле ему соответствует "TotPnL = ...", расчитанный this.MyTrades.GetPnL() Сравнивать желательно четные сделки (купил-продал)

this.MyTrades.GetPnL() возвращает PnL с учетом нереализованной прибыли (стоимости открытой позиции). И туда нужно передавать только сделки с открытыми позициями. Тоесть, если у вас сделки то открывают, то закрывают, то нереализованная прибыль будет каждый раз пересчитываться.

Но добавим, пожалуй, проверку для передачи туда всевозможных сделок.

Бага с PnLManager не определена. По ней так же приветствуются детальные отчеты. Плюс лог значение Security.MinStepPrice. И да, все в курсе, что у нас пересчет идет из пунктов в рубли?

Кот Матроскин Автор 28 мая 2012

Mikhail Sukhov: this.MyTrades.GetPnL() возвращает PnL с учетом нереализованной прибыли (стоимости открытой позиции). И туда нужно передавать только сделки с открытыми позициями. Тоесть, если у вас сделки то открывают, то закрывают, то нереализованная прибыль будет каждый раз пересчитываться. Не знаю, правильно ли делал, но последовательность была такая: подписался на strategy.NewMyTrades и после каждой совершенной сделки (и на открытие позиции, и на закрытие) вызывал strategy.MyTrades.GetPnL(), а затем выводил значение в лог. Если не правильно, то уже не знаю, чем получить адекватное значение PnL - strategy.PnLManager.PnL врет безбожно, показывает в два раз больше, чем GetPnL! Для примера: подписался на strategy.EquityManager.NewEquityData и вывел в лог вместе с GetPnL(). По расчетам, GetPnL еще где-то рядом попадает, а equityData.Value, видимо, берется из PnLManager.PnL:

   equityData.Time                   equityData.Value     GetPnL()
2012.03.02 15:20:17.0000	                 1,49000	   0,79000
2012.03.12 10:10:19.0000	                -0,17000	  -0,08000
2012.03.15 10:20:29.0000	                 0,83000	   0,45000
2012.03.16 17:40:13.0000	                -0,07000	   0,07000
2012.03.20 11:50:28.0000	                -1,53000	  -0,80000
2012.03.21 14:00:33.0000                        -1,76000	  -0,91000
2012.03.27 13:30:08.0000	                 0,83000	   0,58000
2012.03.30 18:30:12.0000	                -0,90000	  -0,32000
2012.04.04 13:20:03.0000	                 0,34000	   0,15000
2012.04.06 15:13:41.0000	                 2,36000	   1,17000
2012.04.11 17:50:24.0000	                 1,50000	   0,81000

Mikhail Sukhov: Бага с PnLManager не определена. По ней так же приветствуются детальные отчеты. Какой-то особенный отчет сделать?

Mikhail Sukhov: Плюс лог значение Security.MinStepPrice. И да, все в курсе, что у нас пересчет идет из пунктов в рубли? MinStepPrice = 0.01m, бумага Сбербанк обычка, пункты и рубли вроде как должны идти один к одному

Mikhail Sukhov 28 мая 2012

Кот Матроскин: MinStepPrice = 0.01m, бумага Сбербанк обычка, пункты и рубли вроде как должны идти один к одному

У Сбера с Мамбы MinStepPrice должен быть равен 1.

Кот Матроскин Автор 28 мая 2012

Mikhail Sukhov:

Кот Матроскин: MinStepPrice = 0.01m, бумага Сбербанк обычка, пункты и рубли вроде как должны идти один к одному У Сбера с Мамбы MinStepPrice должен быть равен 1. У меня стоит MinStepSize = 0.01m, а его цена, по логике, 1 копейка, т.е. 0.01 Почему 1? При тестировании вся история идет в расчете на 1 акцию, с сотыми долями рубля

Mikhail Sukhov 28 мая 2012

Кот Матроскин:

Mikhail Sukhov:

Кот Матроскин: MinStepPrice = 0.01m, бумага Сбербанк обычка, пункты и рубли вроде как должны идти один к одному У Сбера с Мамбы MinStepPrice должен быть равен 1. У меня стоит MinStepSize = 0.01m, а его цена, по логике, 1 копейка, т.е. 0.01 Почему 1? При тестировании вся история идет в расчете на 1 акцию, с сотыми долями рубля

MinStepPrice MinStepSize.

profts 06 декабря 2012

обновился до 4.1.6 - PnLManager.PnL стал выдавать какую-то ерунду... все-таки какие именно нужно указывать параметры для инструмента RIZ2?

сейчас стоят такие :

_secRIZ2 = MainWindow.Instance.Trader.Securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "RIZ2"); _secRIH2.MinStepSize = 10m; _secRIH2.MinStepPrice = 6.2876m;

2012.12.06 15:09:00.824| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая позиция: SPBFUT002yw-RIZ2@RTS=0. 2012.12.06 15:09:01.772| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|PnLManager.PnL = 10 2012.12.06 15:09:06.858| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая Buy сделка 671730899 по цене 147150 на 1 заявки 54387075. 2012.12.06 15:09:06.863| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая позиция: SPBFUT002yw-RIZ2@RTS=1. 2012.12.06 15:09:13.080| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая Sell сделка 671730929 по цене 147150 на 1 заявки 54387076. 2012.12.06 15:09:13.090| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая позиция: SPBFUT002yw-RIZ2@RTS=0. 2012.12.06 15:09:13.091| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|PnLManager.PnL = 30 2012.12.06 15:09:18.670| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая Buy сделка 671731001 по цене 147130 на 1 заявки 54387077. 2012.12.06 15:09:18.674| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая позиция: SPBFUT002yw-RIZ2@RTS=1. 2012.12.06 15:09:41.016| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая Sell сделка 671731388 по цене 147080 на 1 заявки 54387081. 2012.12.06 15:09:41.016| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|Новая позиция: SPBFUT002yw-RIZ2@RTS=0. 2012.12.06 15:09:41.017| |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT002yw|PnLManager.PnL = 40

Alexander 17 декабря 2012

сейчас стоят такие :

_secRIZ2= MainWindow.Instance.Trader.Securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "RIZ2"); _secRIH2.MinStepSize = 10m; _secRIH2.MinStepPrice = 6.2876m;

в одном случае secRiz, в другом secRih. Лучше подпишитесь на NewTrades и там выведите информацию о MinStepSize \ MinStepPrice у trade.Security