English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Недавние обвалы американского рынка акций спровоцированы нечеловечески высокой скоростью автоматизированных торгов, считают системные аналитики. Внутри сверхбыстрых трейдерских систем учащаются мгновенные экстремальные колебания цен, которые могут провоцировать необъяснимо быстрые фазовые переходы или обвалы рынка...
Алгоритмический трейдинг для .NET и Python✦
86+ коннекторов · биржи · брокеры · крипто✦
S#.Designer · бэктест · оптимизация · live✦
Сообщество 31,456+ трейдеров и разработчиков✦
Алгоритмический трейдинг для .NET и Python✦
86+ коннекторов · биржи · брокеры · крипто✦
S#.Designer · бэктест · оптимизация · live✦
Сообщество 31,456+ трейдеров и разработчиков✦
Комментарии (6)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Картинка из Чата:
амплитуда микро движений?😎
Жестоко
Роботы рынки не обваливают. Роботы агрессивно эксплуатируют любые неровности микроструктуры, повышая транзакционные издержки для бай-сайда и конкурируя с маркет-мейкерами. Бай-сайд вынужден разрабатывать своих высокочастотников чтобы исполняться хотя бы не в сильный минус. Это приводит к тому, что бизнес маркет-мейкеров затрудняется/меняется, что заставляет их подходить еще более избирательно и снижать поставляемую ликвидность, что вынуждает бай-сайд разрабатывать еще более агрессивные алгоритмы. Замкнутый круг. Стоит ли тут удивляться, что теперь рынок продавливают существенно меньшие объемы, а ликвидность уходит в даркпулы.