Проблема с переносом заявок с вечерней сессии.

Maxim K.: у них как-то странно инициализируется поле Security - там везде null, кроме Security.Id - оно заполнено как обычно. У сделок так же. При этом тип у фьюча (например RIU1) - Equity. Это баг или фича ? Версия s# 3.2.5

Какой код у инструментов?

Поле Code у низ не инициализируется вообще никак - null. При попытке обращения - NullReference. А так проблема была с RIU1, с другими не знаю как.

Попробовал у себя - всё ок. Покажите как вы

1. создаёте стратегию и инициализируете поля Trader, Security
2. создаёте и посылаете заявку.

Maxim K.: Поле Code у низ не инициализируется вообще никак - null. При попытке обращения - NullReference. А так проблема была с RIU1, с другими не знаю как.

Сорри, имел ввиду класс и что отображается в Квике а не в роботе.

Я не создаю стратегию, я просто запускаю экспорт таблиц "заявки" и "мои сделки". У сделок с вечерней сессии по RIU1 с Security проблемы, которые описал выше. Код класса в QUIK - FUTEVN, Код бумаги - RIU1. Код наподобие такого:

trader.NewMyTrades+=trades=>
{
   if(trades.FirstOrDefault(t=>t.Order.Security.Code==selectedSecurity.Code)!=null)
   {
     //что-то делается
   }
};

Но в этой строчке вылетает нулреференс. Нашел потом в trades сделки по RIU1-FUTENV - у них поле Code - null.

Извиняюсь, сильно затупил - просто в таблице "инструменты" не были добавлены Фьючерсы доп. сессия (( Сейчас добавил их - всё нормально.

Не знаю насчёт затупили или нет...

У меня в таблицу Инструменты добавлен только фьюч ртс из списков FORTS. Код класса - SPBFUT, на вечерке нормально работает, класс - не меняется в таблице.

Как у вас было сделано \ стало сделано?

Просто в таблице "инструменты" не было такого инструмента - RIU1-FUTEVN, соответственно параметры его взять неоткуда, я так понял. Добавил его в таблицу - все доступные поля стали инициализироваться.

Maxim K.: Просто в таблице "инструменты" не было такого инструмента - RIU1-FUTEVN, соответственно параметры его взять неоткуда, я так понял. Добавил его в таблицу - все доступные поля стали инициализироваться.

Максим, можно чуть подробнее - какой код был, SPBFUT? По нему сделки приходили, потом, с наступлением вечерки, код изменился на FUTEVN?

Из какого класса (Связь->списки) был добавлен инструмент в таблицу инструментов?

Хочется понять как это можно исправить программно, если вообще стоит.

Инструмент был добавлен из FORTS:Фьючерсы дополнительная сессия. У всех фьючей и опционов, добавляемых таким образом код - FUTEVN. Как изменился код я не знаю, торговал не я. Но просто пришел с утра и возникла такая проблема. На самом деле, по-моему, с точки зрения s# всё в порядке - если инструмента нет в таблице "инструменты", то вполне логично, что взять информацию по нему неоткуда и он не инициализируется. Исправлять нечего просто-напросто. UPD: про опционы - у них код OPTEVN.

Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т.п., так как тип у них выставляется Equity. Ошибка:

Неправильный тип Equity инструмента. Имя параметра: option

В методе Delta.

Maxim K.: Теперь возникла такая проблема: Для опционов с вечерней сессии не работают методы Delta, Gamma, и т.п., так как тип у них выставляется Equity.

Правильно. Вечерние инструменты - это фейк. Используйте реальные.

Бывают ситуации, когда заявка с вечерней сессии должна быть перенесена в дневную. При этом заявка с вечерней сессии снимается, вместо нее выставляется такая же заявка с таким же номером, но уже с другим классом инструмента (например для фьюча было FUTEVN на вечерке, а на дневной стало SPBFUT). В результате в таблице "заявки" получается две заявки с одинаковым номером. Вроде бы ничего страшного, но при экспорте ДДЕ вылетает ошибка - Дублированный ДДЕ пакет, имя параметра - айтем. При этом все заявки, которые находятся выше этих двух с одинаковыми номерами обрабатываются нормально, а дальше экспорт не идет. Сначала лечил это установкой фильтра только на активные и исполненные, но от такого решения пришлось отказаться, так как иногда нужна информация и по снятым заявкам. Сейчас я подписываюсь на PreProcessDDEData и в нем удаляю "лишнюю" заявку.

Пробовал так же гуглить этот вопрос, но однозначного ответа не нашел - кто-то пеняет на биржу, кто-то на брокера. Если еще у кого-нибудь возникает подобная проблема просьба отписаться.