← Назад

Котирование, изменить интревал?

Garry 19 июля 2011 · 1 мин чтения · 1 041 просмотров

Quik

Добрый день! Такой вопрос, можно ли как то изменить интервал котирования? У меня работает итерационная стратегия TimeFrameStrategy со свойством interval = 1сек. Завяки исполяются котировщиком MarketQuotingStrategy. Возможно ли сделать так, чтобы котировщик отрабатывал с другим интревалом, отличным от базовой стратегии, например 2 сек. В старых версиях, когда котировщик забирал управление у родительской стратегии, у него тоже было свойство interval, теперь его нет. Просто стакан быстро скачет и фактически заявка находится на бирже меньше секунды, т.к. постоянно переставляется. Хочу увеличить это время, но интервал отработки родительской стратегии увеличить не могу, это коритично.

Комментарии (7)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Garry Автор 20 июля 2011

Думал, что котирование работает с тем же интервалом, что и родительская стартегия, но похоже оно работает еще чаще, фиксирует каждое изменение стакана. Возможно ,все-таки, как-то изменить интервал? Может быть, сделать наследника, вот только что переопределять?

esper 20 июля 2011

Garry: Просто стакан быстро скачет и фактически заявка находится на бирже меньше секунды, т.к. постоянно переставляется. Хочу увеличить это время, но интервал отработки родительской стратегии увеличить не могу, это коритично.

Зачем увеличивать время нахождения заявки в стакане? Обычно наоборот решается задача наискорейшего выполнения заявки.

Garry Автор 20 июля 2011

esper:

Garry: Просто стакан быстро скачет и фактически заявка находится на бирже меньше секунды, т.к. постоянно переставляется. Хочу увеличить это время, но интервал отработки родительской стратегии увеличить не могу, это коритично.

Зачем увеличивать время нахождения заявки в стакане? Обычно наоборот решается задача наискорейшего выполнения заявки.

Заявка на бирже снимается и выставляется новая, на это уходит время и иногда больше чем сама заявка находится на бирже т.е. непосредсвенно в стакане. Т.к. котирование отрабатывает очень часто, а стакан постоянно скачет, завка на бирже стоит меньше секунды между итерациями котировщика, много времени уходит на снятие выставление новой. Цена может по несколько раз цеплять то место где была завка, но ее в тот момент там не будет, потому что она переставляется котировщиком, в результате она не исполняется, хотя могла бы. Если задать котировщику более долгий интервал, то и заявка будет находиться в стакане дольше, повышается вероятность того, что по ней ударят.

Alexander 20 июля 2011

Котировщик работает не по интервалу, а по событиям. По интервалу работает только TimeFrameStrategy

Garry Автор 20 июля 2011

Alexander: Котировщик работает не по интервалу, а по событиям. По интервалу работает только TimeFrameStrategy Ну это я уже понял! Просто перешел на новую версию, заявки стали исполняться сильно хуже из-за такого подхода, да и количесво транзакций в несколько раз увеличилось, теперь робот у меня превышает допустимый лимит за день 2000, дальше взымается плата. Просто не хочется работать на страой версии, вот и спаршиваю есть ли возможность как то замедлить котировщика, а не обрабатывать каждое движение стакана?

Alexander 20 июля 2011

Увеличьте BestPriceOffset - отступ от лучшей цены, на который может уйти заявка. У вас, видимо, он слишком маленький, поэтому при малейшем движении в 5пп котировщик переставляет заявку.

Garry Автор 21 июля 2011

Раньше никогда им не пользовался, спасибо попробую!