Русский
Регистрация →
← Назад

CandleManager и последняя свечка в сессии

esper esper · 1 мин чтения · 2 480 просмотров
Quik

Добрый день.

При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек подписываюсь на событие СandleManager.CandlesFinished в событии Trader.Connected:


candleManager = new CandleManager(trader);
candleManager.CandlesFinished += candleManager_CandlesFinished;

в событии Trader.NewSecurities регистрирую какие свечки получать:


sec = obj.FirstOrDefault(e => e.Code == "GAZP");
if (sec != null)
{
   if (!candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(sec, timeFrame))
   {
       // регистрируем наш тайм-фрейм
       candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, timeFrame);
   }
}

Таймфрейм равен 5 минутам. Данные приходят, за исключением последней свечки. Т.е. время первой свечки 10:30:00, а время последней 18:35:00, хотя должно быть 18:40:00?

Комментарии (13)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Как вы проверяете?

esper
esper Автор

Mikhail Sukhov: Как вы проверяете? Данные записываются в базу SQL Compact, далее, после сессии, смотрю данные в ней. По прошествии двух сессии а базе нет последних свечек.

Для работы с базой использую EF. Обработчик candleManager_CandlesFinished примерно следующий:


void candleManager_CandlesFinished(CandleToken arg1, IEnumerable<Entities.Candle> arg2)
{
    foreach (var c in arg2)
    {
        var candle = context.Candles.FirstOrDefault(e => e.Security.Code == c.Security.Code && e.Time == c.Time);
        if (candle == null)
        {
            candle = new Entities.TimeFrameCandle()
            {
                Security = c.Security,
                Time = c.Time,
                OpenPrice = c.OpenPrice,
                HighPrice = c.HighPrice,
                LowPrice = c.LowPrice,
                ClosePrice = c.ClosePrice,
                TotalVolume = c.TotalVolume,
            };
            context.Add(candle);
        }

    }
    context.SaveChanges();
}
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо последние находятся еще в стадии формирования.

esper
esper Автор

Mikhail Sukhov: Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо последние находятся еще в стадии формирования.

Программу с роботом закрываю через пару часов после завершения торгов, данные уже давно не поступают...

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

esper:

Mikhail Sukhov: Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо последние находятся еще в стадии формирования.

Программу с роботом закрываю через пару часов после завершения торгов, данные уже давно не поступают...

Дело в том, что свечка заканчивает формироваться не по таймеру, а по поступлению данных (чтобы избежать проблем с лагами в сети брокера, которые есть чуть ли не всегда). Поэтому свечка закончит формироваться тогда, когда появиться новая свечка.

esper
esper Автор

Mikhail Sukhov:

esper:

Mikhail Sukhov: Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо последние находятся еще в стадии формирования.

Программу с роботом закрываю через пару часов после завершения торгов, данные уже давно не поступают...

Дело в том, что свечка заканчивает формироваться не по таймеру, а по поступлению данных (чтобы избежать проблем с лагами в сети брокера, которые есть чуть ли не всегда). Поэтому свечка закончит формироваться тогда, когда появиться новая свечка.

Т.е. придется обрабатывать не Finished, а New и Changed? Не хотелось бы слишком часто в базу писать.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

esper: Т.е. придется обрабатывать не Finished, а New и Changed? Не хотелось бы слишком часто в базу писать.

Пишите по окончанию сессии все свечки один раз.

esper
esper Автор

Mikhail Sukhov: Пишите по окончанию сессии все свечки один раз.

Спасибо за ответы, буду думать дальше, хотя было бы классно, если для последней свечки это событие тоже вызывалось.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

esper:

Mikhail Sukhov: Пишите по окончанию сессии все свечки один раз.

Спасибо за ответы, буду думать дальше, хотя было бы классно, если для последней свечки это событие тоже вызывалось.

Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделать свой собственный CandleFactory.

esper
esper Автор

Mikhail Sukhov: Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделать свой собственный CandleFactory.

Алгоритм простой, после "завершения" свечки мне необходимо ее сохранить. CandlesFinished же не вызывается для последней свечки, так как, если я правильно понял, после нее свечек в этой сессии не будет.

Можно записывать все скопом после завершения сессии, но тогда усложнится момент запуска стратегии, так как сейчас я просто поднимаю нужное кол-во свечек из базы (там есть все сформировавшиеся свечки) и запускаю стратегию, а придется комбинировать получение данных из базы и CandleManager.

Alexander
Alexander

esper:

Mikhail Sukhov: Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделать свой собственный CandleFactory.

Алгоритм простой, после "завершения" свечки мне необходимо ее сохранить. CandlesFinished же не вызывается для последней свечки, так как, если я правильно понял, после нее свечек в этой сессии не будет.

Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader.MarketTime станет больше чем время завершения сессии - т.е. если Trader.MarketTime >= 23.50 для фортса и >= 18.45 для ММВБ.

esper
esper Автор

Alexander: Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader.MarketTime станет больше чем время завершения сессии - т.е. если Trader.MarketTime >= 23.50 для фортса и >= 18.45 для ММВБ.

Это было бы замечательно🙂

Alexander
Alexander

esper:

Alexander: Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader.MarketTime станет больше чем время завершения сессии - т.е. если Trader.MarketTime >= 23.50 для фортса и >= 18.45 для ММВБ.

Это было бы замечательно🙂

Фикса в 3.1 не будет. Вариант локального решения - отнаследуйтесь от TimeFrameCandleFactory и переопределите IsCandleFinished с проверкой что время закончилось:

			return trade.Time < currentCandle.Time || (currentCandle.Time + token.TypedArg) <= trade.Time || trade.Security.Trader.MarketTime.TimeOfDay >= trade.Security.Exchange.WorkingTime.Times.Last().Max;