Набор индикаторов

russ: Здравствуйте. Сталкиваюсь с проблемой написания индикаторов на C#. Может есть смысл сделать какой-то набор готовый и вложить в апи, например такой набор: SMA, EMA, WMA, FRAMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX, Parabolic Sar. Если кто уже реализовывал, поделитесь пожалуйста.

Была бы классная идея. Есть наработки? Мои - те что в примерах (SMA, EMA).

Кое что есть: SMA, EMA, WMA, StDev. Код:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Ecng.Community.Series {
  /// <summary> SMA - простая скользящая средняя. </summary>
  public class Sma {
    /// <summary> Создать простую скользящуюю среднюю. </summary>
    /// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
    public Sma(int period) {
      if (period <= 0)
        throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для SMA");
      Period = period;
      _buffer = new double[period];
    }

    /// <summary> Период сглаживания скользящей средней. </summary>
    public int Period { get; private set; }

    /// <summary> Текущее значение. 
    /// До тех пор пока индикатор не сформирован <see cref="IsFormed"/> равно 0</summary>
    public double Value { get; private set; }

    /// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
    public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }

    //readonly List<double> _buffer = new List<double>();
    readonly double[] _buffer;
    int _i, _count;
    double _v;

    /// <summary> Добавить новое значение. </summary>
    /// <param name="value">Новое значение.</param>
    /// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
    public double Add(double value) {
      /*int count = _buffer.Count;
      _buffer.Add(value);
      if (count >= Period) {
        Value = Value + (value - _buffer[ 0 ]) / Period;
        //Value = Value + value / Period;
        //Value -= _buffer[0]/Period;
        _buffer.RemoveAt(0);
      } else
        //Value = Value + value / Period;
        Value = (count * Value + value) / ++count;
      return Value;*/

       // Более быстрый вариант
       if (_count >= Period) {
        _v += (value - _buffer[_i]) / Period;
        _count++;
        Value = _v;
      } else {
        _v = (_count*_v + value)/++_count;
        //Value = value;
      }
      _buffer[_i++] = value;
      if (_i >= Period)
        _i = 0;
      return Value;
    }
  }

  /// <summary> Идникатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя. </summary>
  public class Ema {
    /// <summary> Создать экспоненциальную скользящуюю среднюю. </summary>
    /// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
    public Ema(int period) {
      if (period <= 0)
        throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для Ema");
      Period = period;
      _k = 2.0 / (1.0 + Period);
    }

    readonly double _k;
    int _count;

    /// <summary> Период сглаживания скользящей средней. </summary>
    public int Period { get;  private set; }

    /// <summary> Текущее значение. </summary>
    public double Value { get; private set; }

    /// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
    public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }

    /// <summary> Добавить новое значение. </summary>
    /// <param name="value">Новое значение.</param>
    /// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
    public double Add(double value) {
      Value = _count < Period
                ? (_count * Value + value) / ++_count // Sma(period)
                : _k*(value - Value) + Value;         // Ema(period)
      return Value;
    }
  }

  /// <summary> Идникатор WMA - взвешенная скользящая средняя. 
  /// Этот метод расчета скользящей средней придает больший вес самым недавним данным 
  /// и меньший вес более старым данным (в то время как простая скользящая средняя 
  /// придает всем данным одинаковый вес).
  /// </summary>
  public class Wma {
    /// <summary> Создать взвешенную скользящуюю среднюю. </summary>
    /// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
    public Wma(int period) {
      if (period <= 0)
        throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для Wma");
      Period = period;
      _buffer = new double[period];
    }

    /// <summary> Период сглаживания скользящей средней. </summary>
    public int Period { get; private set; }

    /// <summary> Текущее значение. </summary>
    public double Value { get; private set; }

    /// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
    public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }

    //readonly List<double> _buffer = new List<double>();
    int _w;
    readonly double[] _buffer;
    int _i, _count;

    /// <summary> Добавить новое значение. </summary>
    /// <param name="value">Новое значение.</param>
    /// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
    public double Add(double value) {
      /*_buffer.Add(value);
      if (_buffer.Count > Period)
        _buffer.RemoveAt(0);
      else
        _w += _buffer.Count;  // Суммарный вес

      int wi = 1;  // вес
      Value = _buffer.Sum(d => wi++ * d) / _w;
      return Value;*/

      // Более быстрый вариант
      int count, j, period = Period;
      _count++;
      _buffer[_i++] = value;
      if (_i >= period)
        _i = 0;
      if (_count <= period) {
        count = _count;
        j = 0;
        _w += _count;  // Суммарный вес
      } else {
        count = period;
        j = _i;
      }
      double v = 0;
      int wi = 1;  // вес
      for (int i = 0; i < count; i++) {
        v += wi++ * _buffer[j];
        if (++j >= period)
          j = 0;
      }
      Value = v / _w;
      return Value;
    }
  }

  /// <summary> Идникатор StDev - стандартное отклонение. </summary>
  public class StDev {
    /// <summary> Создать индикатор "стандартное отклонение". </summary>
    /// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
    public StDev(int period) {
      if (period <= 0)
        throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для Wma");
      Period = period;
      //_buffer = new List<double>((int)Period + 1);
      _buffer = new double[period];
    }

    //readonly List<double> _buffer;
    readonly double[] _buffer;
    int _i, _count;

    /// <summary> Период расчета. </summary>
    public int Period { get;  private set; }

    /// <summary> Текущее значение. </summary>
    public double Value { get; private set; }

    /// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
    public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }

    /// <summary> Добавить новое значение. </summary>
    /// <param name="value">Новое значение.</param>
    /// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
    public double Add(double value) {
      /*_buffer.Add(value);
      if (_buffer.Count > Period) 
        _buffer.RemoveAt(0);

      int count = _buffer.Count;
      if (count == 0) {
        Value = 0;
        return 0;
      }
      double sxx = 0.0, sma = 0;
      int start = 0;
      while (start < count)
        sma += _buffer[start++];
      sma /= count;

      start = 0;
      while (start < count) {
        var x = _buffer[ start++ ] - sma;
        sxx += x * x;
      }
      Value = Math.Sqrt(sxx / count);
      return Value;*/

      // Более быстрый вариант
      _count++;
      _buffer[_i++] = value;
      if (_i >= Period)
        _i = 0;

      int count = _count <= Period ? _count : Period;
      double sxx = 0.0, sma = 0;
      for (int i = 0; i < count; i++)
        sma += _buffer[i];
      sma /= count;

      for (int i = 0; i < count; i++) {
        var x = _buffer[i] - sma;
        sxx += x * x;
      }
      Value = Math.Sqrt(sxx / count);
      return Value;
    }
  }
}

Здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу показателя Херста и RS анализа. Есть наработки, но что-то там не правильно высчитывается. Не могу понять что( .. Может разберемся вместе?