Как узнать какая сделка являлась входом в рынок, а какая выходом?

Всем доброго времени. Передо мной встала задача: хочу сохранять каждый день таблицу со сделками куда нибудь в файл и потом уже имея эти сделки считать статистику. Это все легко делается, единственно возникла загвостка: как имея целую кучу сделок их отсортировать так, чтобы знать какие сделки были входами в рынок, а какие выходами(по инструментам). Если использовался один и тот же объем позиций и не было различных доливок и пирамид, то тут все просто..., а вот если были самые разнообразные доливки, изменения объема и т.д., то немного начинает голова пухнуть))

Хотел бы спросить, возможно у кого-нибудь имеется алгоритм, который бы распределял сделки по этому принципу? почему то кажется, что я сейчас пытаюсь изобретать велосипед, поэтому и решил спросить... может быть есть какие-либо библиотеки, которые принимают массивы сделок и распределяют их ?