← Назад

Как подхватить в стратегии текущий размер позиции

aerv 06 января 2011 · 1 мин чтения · 876 просмотров

Quik

После успешного старта стратегии обнаруживаю разницу


var pos = _trader.Positions.First(p => p.Security == _security);
int tp = pos != null ? pos.CurrentValue : 0;  // = 1
int sp = _strategy.PositionManager.Position; // = 0
Assert.AreEqual( tp, sp ); // Не равны

Как сделать, чтобы стратегия "подхватила" текущую позицию по бумаге? Возможны (нужны) два варианта:


// Сегодня были сделки
_trader.MyTrades.Count(t=> t.Trade.Security == _security) > 0  
// Сделки были когда-то давно
_trader.MyTrades.Count(t=> t.Trade.Security == _security) == 0

Научите меня, пожалуйста, как поступить или поправьте, если ошибаюсь. А может просто, в стратегии использовать не _strategy.PositionManager.Position, а _strategy.Trader.Positions ?

Комментарии (3)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Mikhail Sukhov 08 января 2011

aerv: Научите меня, пожалуйста, как поступить или поправьте, если ошибаюсь. А может просто, в стратегии использовать не _strategy.PositionManager.Position, а _strategy.Trader.Positions ?

Сразу поправлю. Strategy.Position - это позиция по стратегии. А Trader.Positions - это позиции по бумагам. Стратегий по одной и той же бумаге может быть несколько. Если у Вас не так, используйте Trader.Positions. Если же все таки так, то надо самостоятельно где-то в своем коде восстанавливать текущую позицию.

aerv Автор 09 января 2011

Mikhail Sukhov: Стратегий по одной и той же бумаге может быть несколько. Если у Вас не так, используйте Trader.Positions. Если же все таки так, то надо самостоятельно где-то в своем коде восстанавливать текущую позицию. Это мне понятно, мне непонятно: как в своем коде указать стратегии, что она уже имеет позицию по бумаге и должна ее дальше "вести", в соответствии с заложенной в стратегии логикой. Я ожидал нечто подобное:

var pos = _trader.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security.Code == _secCode);
_strategy = new SmaStrategy();
_strategy.PositionManager.Init( pos != null ? pos.CurrentValue : 0 );
// Или
_strategy.PositionManager.StartPosition = pos != null ? pos.CurrentValue : 0;

но так нельзя, подскажите, пожалуйста, как можно. Сохраненной информации о старых трейдах по этой бумаге у меня, допустим, нет. Закрывать позицию вручную в терминале и потом открыть с помощью стратегии, конечно можно, но это не подходящий вариант для меня.

Можно, наверное, MyTrade создать и добавить в Trades, но что-то не пойму как, да и способ это кривой. Вариант со _strategy.PositionManager.StartPosition мне кажется наиболее правильным. Для вычисления текущей позиции нужно будет лишь к вычисленному по трейдам числу прибавлять это значение. Так, пожалуй, и сделаю.

Mikhail Sukhov 09 января 2011

aerv: Можно, наверное, MyTrade создать и добавить в Trades, но что-то не пойму как, да и способ это кривой. Вариант со _strategy.PositionManager.StartPosition мне кажется наиболее правильным. Для вычисления текущей позиции нужно будет лишь к вычисленному по трейдам числу прибавлять это значение. Так, пожалуй, и сделаю.

Наиболее правильный будет как раз не менять существующий алгоритм подсчета, а подсунуть псевдо-данные для вычисления, произведя некоторую эмуляцию... Сделайте наследник от QuikTrader и в нем принудительно вызовите метод GetMyTrade. Этот метод возвращается сделку, и если она отсутсвует, то создает ее. Создавать объекты Order и MyTrade можно через new, внутри нет никакого специального подсчета.