Стратегия Williams VIX Fix (Python)

Стратегия Williams VIX Fix адаптирует индикатор волатильности Ларри Уильямса для инструментов, у которых нет собственного VIX. Синтетический показатель VIX рассчитывается как разница между наивысшим закрытием за период и текущим минимумом. Если значение поднимается выше порога полос Боллинджера или цена закрывается ниже нижней полосы, это трактуется как перепроданность. Обратный расчёт используется для определения зон перекупленности. Подход ориентирован на возврат к среднему после всплесков волатильности. Когда VIX Fix показывает высокий уровень страха и цена находится ниже нижней полосы, открывается длинная позиция. Если же обратный VIX Fix указывает на чрезмерное самоуспокоение и цена выше верхней полосы, длинные позиции закрываются. Процентильные пороги регулируют чувствительность.

• Условия входа:

• VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена < нижней полосы Боллинджера. []Направление: длинные позиции, выход по противоположному сигналу. []Условия выхода:

• Обратный VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена > верхней полосы Боллинджера. []Стопы: нет. []Параметры по умолчанию:

• BbLength = 20

• BbMultiplier = 2.0

• WvfPeriod = 20

• WvfLookback = 50

• HighestPercentile = 0.85

• LowestPercentile = 0.99 [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему по волатильности

• Направление: Лонг

• Индикаторы: Полосы Боллинджера, Williams VIX Fix

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Любой

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний