Bollinger Divergence (Python)

Стратегия Bollinger Divergence ищет моменты, когда цена выходит за пределы полос Боллинджера, а противоположная полоса начинает сужаться. Такое расхождение между движением цены и волатильностью часто приводит к возврату к средней линии. Сигнал на покупку появляется, когда свеча закрывается ниже нижней полосы, а верхняя полоса сжимается минимум на заданный процент. Для продаж условия зеркальны. Целью служит быстрый возврат к средней полосе с опциональным фиксированным тейк‑профитом. Наилучшие результаты стратегия показывает во флэте и после затухания волатильных всплесков. Параметр CandlePercent задаёт, насколько должна сузиться противоположная полоса, что помогает отсекать ложные сигналы в сильных трендах.

• Данные: свечи цены.

• Условия входа:

• Лонг: закрытие ниже нижней полосы И верхняя полоса сжимается на CandlePercent.

• Шорт: закрытие выше верхней полосы И нижняя полоса сжимается на CandlePercent. [*]Условия выхода:

• возврат к средней полосе ИЛИ срабатывание тейк‑профита. []Стопы: жёсткий стоп отсутствует, используется только тейк‑профит. []Параметры по умолчанию:

• BBLength = 20

• BBMultiplier = 2.0

• CandlePercent = 30

• TakeProfit = 5 [*]Фильтры:

• Категория: возврат к среднему

• Направление: лонг и шорт

• Индикаторы: Bollinger Bands

• Сложность: простая

• Уровень риска: средний