Стоимость и моментум между активами (C#)

Модель распределения капитала объединяет показатели стоимости и моментума, ранжируя глобальные классы активов и инвестируя в наиболее привлекательные. Наибольший вес получают дешёвые активы с сильным трендом. Портфель пересматривается ежемесячно с ограничениями для диверсификации.

• Данные: коэффициенты оценки и ценовой моментум.
• Вход: распределение в активы с наивысшим комбинированным рейтингом.
• Выход: исключение активов при падении рейтинга ниже порога.
• Инструменты: ETF или фьючерсы на классы активов.
• Риск: ограничение веса и таргетирование волатильности.