Эффект смены месяца (C#)

Сезонная стратегия покупает фондовые индексы за несколько дней до конца месяца и закрывает позиции вскоре после начала нового, используя эффект «поворота месяца». Вне этого окна система находится в кэше, снижая риск.

• Данные: дневные значения индексов.
• Вход: покупка за N дней до конца месяца.
• Выход: продажа через M дней после начала месяца.
• Инструменты: фьючерсы или ETF на индексы.
• Риск: отсутствуют позиции вне заданного интервала.