Умные факторы и рыночный моментум (C#)

Стратегия Умные факторы и рыночный моментум комбинирует несколько факторных корзин с фильтром тренда широкого рынка. Портфель находится в лонге, только когда и факторный моментум, и индекс демонстрируют восходящий тренд; иначе деньги остаются в кэше.

• Вход: подтверждение тренда факторной корзины и рынка.

• Длинные/короткие позиции: только длинные.

• Выход: выход из рынка при отрицательном моментуме факторов или индекса.

• Стопы: отсутствуют.

• Значения по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Моментум

• Направление: Длинное

• Индикаторы: Смешанные

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний