Премия малой капитализации

Стратегия Премия малой капитализации использует историческую склонность акций малых компаний опережать крупные. Вселенная делится по рыночной капитализации, портфель удерживает корзину малых компаний и шортит индекс крупных.

Детали

• Вход: отбор по рейтингу рыночной капитализации.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: периодическая ребалансировка.
• Стопы: отсутствуют.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Фундаментальная
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Фундаментальные
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний