Краткосрочный реверс акций (Python)

Стратегия Краткосрочный реверс акций применяет принципы среднеобратимости к акциям. Каждый день покупаются бумаги с наибольшим падением за прошлую неделю и продаются лидеры роста, рассчитывая на краткосрочное разворот. Позиции держатся лишь несколько дней и затем пересматриваются.

• Вход: ежедневное ранжирование по недельной доходности.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Выход: закрытие позиций через несколько дней или при обновлении ранга.

• Стопы: волатильностный стоп по желанию.

• Значения по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Среднеобратимость

• Направление: Обе

• Индикаторы: Ценовые

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний