Краткосрочный реверс фьючерсов

Стратегия Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он покупается, а наиболее выросшие продаются, ожидая обратного движения.

Сделки держатся несколько дней и закрываются при следующем сигнале.

Детали

• Вход: ежедневное ранжирование по недельной доходности.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: закрытие позиций после короткого удержания или при обновлении ранга.
• Стопы: волатильностный стоп при необходимости.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Среднеобратимость
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Ценовые
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний