Краткосрочный реверс фьючерсов (C#)

Стратегия Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он покупается, а наиболее выросшие продаются, ожидая обратного движения. Сделки держатся несколько дней и закрываются при следующем сигнале.

• Вход: ежедневное ранжирование по недельной доходности.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Выход: закрытие позиций после короткого удержания или при обновлении ранга.

• Стопы: волатильностный стоп при необходимости.

• Значения по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Среднеобратимость

• Направление: Обе

• Индикаторы: Ценовые

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний