Парный трейдинг акций

Упрощённая стратегия парного трейдинга для нескольких пар акций. Для каждой пары отслеживается ценовое отношение и его z-оценка в скользящем окне. При превышении порога открывается длинная и короткая позиция, а при возврате z-оценки позиция закрывается.

Алгоритм позволяет одновременно торговать несколькими независимыми парами.

Детали

• Вселенная: список пар акций.
• Сигнал: z-оценка ценового отношения выше EntryZ.
• Выход: закрытие при достижении ExitZ.
• Данные: дневные свечи, окно по умолчанию 60 дней.
• Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.