Стратегия моментума ESG‑факторов

Эта стратегия выбирает бумаги с высокими показателями по экологическим, социальным и управленческим критериям. В начале каждого месяца она ранжирует все тикеры по доходности за период наблюдения и держит только лидера. Предполагается, что активы, привлекающие ESG‑капитал, сохраняют импульс. Сделки совершаются только если их объём превышает минимальный порог.

При ребалансировке существующая позиция закрывается и капитал переводится в бумагу с наибольшим моментумом. Портфель не использует кредитное плечо и короткие позиции; всегда открыт только один актив.

Детали

• Условия входа:
  • В первый торговый день месяца вычислить доходность за LookbackDays для каждого актива.
  • Купить инструмент с наибольшей доходностью, если размер сделки не меньше MinTradeUsd.
• Длинные/короткие: Только длинные.
• Условия выхода: Все позиции закрываются при ежемесячной ребалансировке перед открытием новой.
• Стопы: Нет.
• Параметры по умолчанию:
  • Universe – список ESG‑ориентированных тикеров.
  • LookbackDays = 252.
  • CandleType = 1 день.
  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
• Фильтры:
  • Категория: Моментум.
  • Направление: Только лонг.
  • Таймфрейм: Среднесрочный.
  • Ребалансировка: Ежемесячно.