Стратегия Следования Тренду по Классам Активов

Эта стратегия отслеживает тренды в разных классах активов. Для каждого инструмента из вселенной применяется простой скользящий средний фильтр. Портфель ребалансируется в первый торговый день месяца, а позиции открываются только если цена выше скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодовую доходность около 15%. Наилучшие результаты достигаются на диверсифицированных портфелях фьючерсов.

В начале каждого месяца инструментам, чья цена выше SMA, присваивается равная доля капитала. Позиции закрываются при падении цены ниже SMA или при перераспределении капитала.

Детали

• Условия входа: Close > SMA
• Длинные/короткие: Только длинные
• Условия выхода: Close <= SMA или исключение при ребалансировке
• Стопы: Нет; капитал перераспределяется ежемесячно
• Параметры по умолчанию:
  • SmaLength = 210
  • MinTradeUsd = 50
  • CandleType = дневные свечи
• Фильтры:
  • Категория: Следование тренду
  • Направление: Только long
  • Индикаторы: SMA
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Долгосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний