Аномалия начислений (Python)

Стратегия Accrual Anomaly реализует фактор аномалии начислений. Перебалансировка выполняется ежегодно в первый торговый день мая, покупая компании с низкими начислениями и продавая с высокими. Тесты показывают среднегодовую доходность около 12%. Лучшие результаты демонстрирует на рынке акций США. Позиции корректируются только раз в год; внутридневных сигналов нет.

• Условия входа: см. реализацию расчёта начислений.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: перебалансировка в следующий запланированный день.

• Стопы: нет явной логики стопов.

• Значения по умолчанию:

• Deciles = 10

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Фундаментальная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Fundamentals

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний