Keltner и сигнал обучения с подкреплением

Стратегия Keltner Reinforcement Learning Signal использует канал Кельтнера и алгоритмы обучения с подкреплением. Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает смену тренда на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 118%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • StopLossAtr = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Keltner, Reinforcement
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Да
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний