Estratégia de Sinal Keltner de Aprendizado por Reforço

A estratégia Keltner Reinforcement Learning Signal é construída em torno do sinal de aprendizado por reforço de Keltner.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 118%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais são acionados quando Keltner confirma mudanças de tendência em dados intradiários (15m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como EmaPeriod, AtrPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos as direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • StopLossAtr = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Keltner, Reinforcement
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Sim
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio